我国贸易顺差形成机制的研究--基于利率与汇率联动的视角
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 目录 | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-11页 |
| 1.1 选题背景及依据 | 第6-7页 |
| 1.2 理论回顾 | 第7-11页 |
| 1.2.1 国外研究动态 | 第7-8页 |
| 1.2.2 国内研究动态 | 第8-11页 |
| 第二章 利率与汇率相互作用的理论分析 | 第11-15页 |
| 2.1 蒙代尔—弗莱明模型 | 第11-12页 |
| 2.1.1 蒙代尔—弗莱明模型概述 | 第11页 |
| 2.1.2 蒙代尔—弗莱明模型作用机制 | 第11-12页 |
| 2.2 利率平价理论 | 第12-13页 |
| 2.2.1 抛补利率(CIP)平价模型 | 第12页 |
| 2.2.2 无抛补利率(UIP)平价模型 | 第12-13页 |
| 2.3 货币主义分析理论 | 第13-15页 |
| 2.3.1 弹性货币模型 | 第13页 |
| 2.3.2 粘性价格模型 | 第13-15页 |
| 第三章 汇率、利率对贸易差额的影响研究 | 第15-18页 |
| 3.1 汇率传递机制与贸易差额理论研究 | 第15-16页 |
| 3.1.1 汇率对传导机制于贸易差额的直接影响 | 第15页 |
| 3.1.2 马歇尔-勒纳条件与时滞效应 | 第15-16页 |
| 3.2 利率与国际贸易理论研究 | 第16-18页 |
| 3.2.1 利率变动对贸易收支的直接影响 | 第16页 |
| 3.2.2 利率变动对贸易收支的影响渠道分解 | 第16-18页 |
| 第四章 我国贸易顺差与利率、汇率变动关系实证研究 | 第18-28页 |
| 4.1 变量的选取和数据的来源 | 第18页 |
| 4.2 时间序列图 | 第18-20页 |
| 4.3 单位根检验 | 第20页 |
| 4.4 向量自回归模型(VAR) | 第20-21页 |
| 4.5 协整分析 | 第21-22页 |
| 4.6 建立向量误差修正(VECM)模型 | 第22-23页 |
| 4.7 VECM条件下的方差分解 | 第23-26页 |
| 4.8 VECM条件下的脉冲模型分析 | 第26-28页 |
| 第五章 结论与建议 | 第28-32页 |
| 5.1 我国利率市场化的政策建议 | 第28-30页 |
| 5.1.1 我国利率市场化历程回顾 | 第28-29页 |
| 5.1.2 加快我国利率市场化 | 第29-30页 |
| 5.2 完善我国汇率变动机制政策建议 | 第30-31页 |
| 5.2.1 我国汇率变动机制回顾 | 第30页 |
| 5.2.2 完善我国汇率变动机制的政策建议 | 第30-31页 |
| 5.3 对我国贸易顺差政策建议 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-34页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第34-35页 |
| 附录 | 第35-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
