| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第13-19页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第16-19页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第19-21页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第19-21页 |
| 第2章 铜期货特征与套期保值理论及模型分析 | 第21-37页 |
| 2.1 铜期货及其收益率的特征分析 | 第21-24页 |
| 2.1.1 铜期货的特征 | 第21-22页 |
| 2.1.2 铜期货收益率的特征分析 | 第22-24页 |
| 2.2 套期保值理论分析 | 第24-29页 |
| 2.2.1 套期保值的概念与原理 | 第24-25页 |
| 2.2.2 套期保值的类型 | 第25-26页 |
| 2.2.3 套期保值的操作原则 | 第26-27页 |
| 2.2.4 套期保值理论的发展 | 第27-29页 |
| 2.3 基差及其在套期保值中的应用 | 第29-30页 |
| 2.3.1 基差的概念 | 第29页 |
| 2.3.2 基差风险及其来源 | 第29-30页 |
| 2.3.3 基差变化对套期保值效果的影响 | 第30页 |
| 2.4 线性套期保值模型 | 第30-33页 |
| 2.4.1 最小方差套期保值模型 | 第30-31页 |
| 2.4.2 最小二乘回归套期保值模型 | 第31-32页 |
| 2.4.3 其他线性套期保值模型 | 第32-33页 |
| 2.5 非线性套期保值模型 | 第33-34页 |
| 2.5.1 最小下偏矩套期保值模型 | 第33页 |
| 2.5.2 二元GARCH套期保值模型 | 第33-34页 |
| 2.6 套期保值绩效的衡量 | 第34-37页 |
| 2.6.1 判定系数法 | 第34-35页 |
| 2.6.2 样本外数据验证法 | 第35页 |
| 2.6.3 权衡收益风险法 | 第35页 |
| 2.6.4 最小方差法 | 第35-37页 |
| 第3章 动态Copula-TGARCH模型与参数估计 | 第37-43页 |
| 3.1 边际波动模型设定 | 第37-38页 |
| 3.2 二元Copula函数 | 第38-42页 |
| 3.2.1 Copula函数的定义及其性质 | 第38页 |
| 3.2.2 Normal-Copula模型 | 第38-39页 |
| 3.2.3 DCC-Copula模型 | 第39-40页 |
| 3.2.4 考虑基差、随机冲击与不对称相关结构的Copula模型 | 第40-42页 |
| 3.3 Copula-TGARCH模型参数估计方法 | 第42-43页 |
| 第4章 沪铜期货套期保值实证研究 | 第43-52页 |
| 4.1 样本选择与数据处理 | 第43-45页 |
| 4.1.1 样本数据选取 | 第43页 |
| 4.1.2 样本数据描述性统计 | 第43-45页 |
| 4.1.3 样本数据平稳性检验 | 第45页 |
| 4.2 参数估计及分析 | 第45-49页 |
| 4.2.1 TGARCH模型参数估计 | 第45-48页 |
| 4.2.2 Normal-Copula模型参数估计 | 第48页 |
| 4.2.3 DCC-Copula模型参数估计 | 第48-49页 |
| 4.2.4 考虑基差、随机冲击与不对称相关结构的模型参数估计 | 第49页 |
| 4.3 最优套期保值比率估计及分析 | 第49-50页 |
| 4.4 不同模型套期保值绩效比较 | 第50-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
