| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 股价效应的概念界定 | 第13-14页 |
| 1.2.2 可转债赎回短期股价效应的相关研究 | 第14-17页 |
| 1.2.3 可转债赎回长期股价效应的相关研究 | 第17-18页 |
| 1.2.4 相关研究的不足与启示 | 第18页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第18-21页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第19-21页 |
| 第2章 相关研究基础与理论分析 | 第21-31页 |
| 2.1 可转债赎回的内涵 | 第21-23页 |
| 2.1.1 可转债与可转债赎回的含义 | 第21-22页 |
| 2.1.2 可转债赎回条款设计分析 | 第22-23页 |
| 2.2 中国可转债赎回现状分析 | 第23-26页 |
| 2.2.1 中国可转债赎回的实践 | 第23-24页 |
| 2.2.2 中国可转债赎回条款设计特点分析 | 第24-26页 |
| 2.3 可转债赎回短期及长期股价效应的概念界定 | 第26-27页 |
| 2.4 可转债赎回短期股价效应的理论分析 | 第27-29页 |
| 2.4.1 基于杠杆作用假说的分析 | 第27-28页 |
| 2.4.2 基于信息传递理论的分析 | 第28-29页 |
| 2.4.3 基于价格压力假说的分析 | 第29页 |
| 2.5 可转债赎回长期股价效应的理论分析 | 第29-31页 |
| 2.5.1 基于信息传递理论的分析 | 第29页 |
| 2.5.2 基于投资者行为模型的分析 | 第29-31页 |
| 第3章 可转债赎回短期股价效应及其影响因素分析 | 第31-50页 |
| 3.1 可转债赎回短期股价效应实证研究设计 | 第31-35页 |
| 3.1.1 研究方法 | 第31-32页 |
| 3.1.2 样本选择与数据来源 | 第32页 |
| 3.1.3 事件研究日和事件窗口的确定 | 第32-33页 |
| 3.1.4 基准收益率的确定与异常收益率的计算 | 第33-35页 |
| 3.2 可转债赎回短期股价效应实证分析 | 第35-42页 |
| 3.2.1 短期标的股票累计异常收益率的描述性统计分析 | 第36-38页 |
| 3.2.2 短期股价效应的显著性检验 | 第38-42页 |
| 3.3 可转债赎回短期股价效应影响因素的分析 | 第42-50页 |
| 3.3.1 研究假设的提出 | 第42-44页 |
| 3.3.2 短期股价效应影响因素模型的构建与变量说明 | 第44-45页 |
| 3.3.3 短期股价效应影响因素实证结果分析 | 第45-47页 |
| 3.3.4 模型的残差分析 | 第47-50页 |
| 第4章 可转债赎回长期股价效应及其影响因素分析 | 第50-62页 |
| 4.1 可转债赎回长期股价效应的实证研究设计 | 第50-52页 |
| 4.1.1 样本选择与数据来源 | 第50页 |
| 4.1.2 配对样本组的选择与异常收益率的计算 | 第50-52页 |
| 4.2 可转债赎回长期股价效应实证分析 | 第52-55页 |
| 4.2.1 长期标的股票累计异常收益率的描述性统计分析 | 第52-53页 |
| 4.2.2 长期股价效应的显著性检验 | 第53-55页 |
| 4.3 可转债赎回长期股价效应影响因素的分析 | 第55-62页 |
| 4.3.1 研究假设的提出 | 第55-56页 |
| 4.3.2 长期股价效应影响因素模型的构建与变量说明 | 第56-58页 |
| 4.3.3 长期股价效应影响因素实证结果分析 | 第58-60页 |
| 4.3.4 模型的残差分析 | 第60-62页 |
| 结论 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 附录 A 攻读学位期间公开发表的论文 | 第71-72页 |
| 附录 B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第72页 |
