中国大陆、香港与台湾股票市场跳跃行为研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 问题提出 | 第9页 |
| 1.3 选题意义 | 第9-10页 |
| 1.4 论文结构安排与创新 | 第10-12页 |
| 1.4.1 论文结构安排 | 第10-11页 |
| 1.4.2 创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 国内外研究现状 | 第12-19页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第12-16页 |
| 2.1.1 已实现波动度量研究 | 第12-13页 |
| 2.1.2 跳跃行为研究 | 第13-15页 |
| 2.1.3 含跳跃的波动率建模研究 | 第15-16页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第16-17页 |
| 2.3 存在的问题 | 第17-19页 |
| 第三章 理论基础 | 第19-29页 |
| 3.1 理论框架 | 第19-20页 |
| 3.2 已实现双幂次变差 | 第20-21页 |
| 3.3 正负向跳跃半方差 | 第21-22页 |
| 3.4 ABD跳跃检验统计量 | 第22-23页 |
| 3.5 共同跳跃检验方法 | 第23页 |
| 3.6 跳跃与经济信息理论模型 | 第23-25页 |
| 3.7 HAR-RV类波动率模型 | 第25-26页 |
| 3.8 波动率模型预测指标 | 第26-28页 |
| 3.9 小结 | 第28-29页 |
| 第四章 跳跃行为特征实证分析 | 第29-50页 |
| 4.1 数据说明 | 第29-30页 |
| 4.2 结果分析 | 第30-48页 |
| 4.2.1 日收益率序列与已实现波动测度统计特征 | 第30-33页 |
| 4.2.2 跳跃行为特征与规律分析 | 第33-46页 |
| 4.2.3 共同跳跃分析 | 第46-48页 |
| 4.3 小结 | 第48-50页 |
| 第五章 跳跃与经济信息实证分析 | 第50-60页 |
| 5.1 跳跃检测 | 第50-51页 |
| 5.2 经济信息指标选取 | 第51-52页 |
| 5.3 跳跃与经济信息匹配 | 第52-57页 |
| 5.4 信息与跳跃强度关系 | 第57-59页 |
| 5.5 小结 | 第59-60页 |
| 第六章 波动率建模 | 第60-76页 |
| 6.1 波动率预测模型及处理方法 | 第60-61页 |
| 6.2 实证分析 | 第61-75页 |
| 6.2.1 统计量描述性分析 | 第61-63页 |
| 6.2.2 回归模型分析 | 第63-72页 |
| 6.2.3 模型样本外预测能力比较 | 第72-75页 |
| 6.3 小结 | 第75-76页 |
| 结论与展望 | 第76-79页 |
| 总结 | 第76-77页 |
| 投资启示 | 第77-78页 |
| 研究展望 | 第78-79页 |
| 参考文献 | 第79-84页 |
| 致谢 | 第84-85页 |
| 个人简历及研究成果 | 第85页 |
