基于GARCH和HHT的散户投资研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.1.3 典型投资方式 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 国外时间序列理论的发展 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第15-17页 |
| 1.2.3 投资研究的其它重要文献 | 第17-18页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第18页 |
| 1.3 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.2 内容安排 | 第19页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第19-21页 |
| 第2章 理论基础 | 第21-28页 |
| 2.1 GARCH模型族 | 第21-24页 |
| 2.1.1 波动率的特点 | 第21页 |
| 2.1.2 GARCH模型的原理 | 第21-22页 |
| 2.1.3 GARCH模型的发展 | 第22-23页 |
| 2.1.4 DCC-MVGARCH模型 | 第23-24页 |
| 2.2 希尔伯特—黄变换 | 第24-28页 |
| 2.2.1 希尔伯特变换 | 第24页 |
| 2.2.2 经验模态分解 | 第24-26页 |
| 2.2.3 经验模态分解的改进 | 第26-28页 |
| 第3章 波动的特征和相关性 | 第28-40页 |
| 3.1 建立GARCH模型的必要前置步骤 | 第28-30页 |
| 3.1.1 时间序列的常用统计量 | 第28-29页 |
| 3.1.2 平稳性检验 | 第29页 |
| 3.1.3 自相关与偏自相关阶数 | 第29页 |
| 3.1.4 ARCH效应检验 | 第29-30页 |
| 3.2 建立GARCH模型 | 第30-38页 |
| 3.2.1 单资产GARCH模型 | 第30-36页 |
| 3.2.2 DCC-MVGARCH模型 | 第36-38页 |
| 3.3 本章小结 | 第38-40页 |
| 第4章 股市的周期性和相应投资要点 | 第40-58页 |
| 4.1 完备噪声自适应集合经验模态分解 | 第40-48页 |
| 4.1.1 累计收益率序列 | 第40-41页 |
| 4.1.2 CEEMDAN的分解结果 | 第41-45页 |
| 4.1.3 本征模态函数的相关统计量 | 第45-48页 |
| 4.2 希尔伯特谱分析 | 第48-51页 |
| 4.2.1 希尔伯特幅值谱 | 第48-50页 |
| 4.2.2 希尔伯特边际谱 | 第50-51页 |
| 4.3 中小投资者的选股能力 | 第51-54页 |
| 4.3.1 数据来源 | 第52页 |
| 4.3.2 评价方式 | 第52-53页 |
| 4.3.3 回溯测试 | 第53-54页 |
| 4.4 中小投资者的择时能力 | 第54-56页 |
| 4.5 本章小结 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
