| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第13-27页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第13-16页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第14-16页 |
| 1.2 文献综述 | 第16-23页 |
| 1.2.1 有关系统性风险及系统重要性金融机构的文献综述 | 第16-19页 |
| 1.2.2 有关系统重要性金融机构识别与评估的文献综述 | 第19-23页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第23-24页 |
| 1.4 主要工作与创新 | 第24-25页 |
| 1.5 论文结构与框架 | 第25-27页 |
| 第2章 系统重要性非银行金融机构的概念及相关理论 | 第27-40页 |
| 2.1 非银行金融机构系统性风险的概念 | 第27-30页 |
| 2.1.1 非银行金融机构系统性风险的内涵 | 第27-28页 |
| 2.1.2 非银行金融机构系统性风险的成因 | 第28-30页 |
| 2.2 识别系统重要性非银行金融机构的必要性 | 第30-33页 |
| 2.2.1 系统重要性非银行金融机构具有较强的负外部性 | 第31-32页 |
| 2.2.2 系统重要性非银行金融机构存在道德风险 | 第32-33页 |
| 2.3 系统重要性非银行金融机构识别方法的理论 | 第33-39页 |
| 2.3.1 指标法 | 第33-36页 |
| 2.3.2 Shapley值法 | 第36-37页 |
| 2.3.3 极值理论法 | 第37-38页 |
| 2.3.4 CoVaR模型法 | 第38-39页 |
| 2.3.5 方法述评 | 第39页 |
| 2.4 小结 | 第39-40页 |
| 第3章 我国非银行金融机构发展的现状分析 | 第40-52页 |
| 3.1 我国非银行金融机构发展现状 | 第40-46页 |
| 3.1.1 非银行金融机构的规模不断扩大 | 第40-42页 |
| 3.1.2 非银行金融机构的类型不断增加 | 第42-43页 |
| 3.1.3 非银行金融机构的业务范围逐步扩展 | 第43-44页 |
| 3.1.4 非银行金融机构的融资能力日益提升 | 第44-45页 |
| 3.1.5 非银行金融机构经营风险扩大 | 第45-46页 |
| 3.2 我国非银行金融行业监管历程 | 第46-48页 |
| 3.2.1 证券行业监管历程 | 第46-47页 |
| 3.2.2 保险行业监管历程 | 第47-48页 |
| 3.3 非银行金融机构监管困境 | 第48-51页 |
| 3.3.1 信息披露不足 | 第48-49页 |
| 3.3.2 评估体系不完善 | 第49页 |
| 3.3.3 监管协调问题突出 | 第49-50页 |
| 3.3.4 机构退出机制不健全 | 第50-51页 |
| 3.4 小结 | 第51-52页 |
| 第4章 基于指标法对我国系统重要性非银行金融机构的识别 | 第52-66页 |
| 4.1 我国系统重要性证券机构及保险机构的识别体系设计 | 第52-53页 |
| 4.2 我国系统重要性证券机构及保险机构的确定 | 第53-60页 |
| 4.2.1 指标的选取 | 第54-57页 |
| 4.2.2 权重的赋予 | 第57-60页 |
| 4.3 系统重要性证券及保险机构实证分析 | 第60-65页 |
| 4.3.1 参评机构的选取和数据来源 | 第60页 |
| 4.3.2 权重的测算 | 第60-62页 |
| 4.3.3 我国系统重要性证券机构、保险机构的确定 | 第62-65页 |
| 4.4 小结 | 第65-66页 |
| 第5章 我国系统重要性非银行金融机构监管对策建议 | 第66-76页 |
| 5.1 加强系统重要性非银行金融机构宏观监管 | 第66-70页 |
| 5.1.1 明确评估方法和范围 | 第67-68页 |
| 5.1.2 明确监管部门职责 | 第68-70页 |
| 5.1.3 建立机构间“防火墙” | 第70页 |
| 5.2 重视系统重要性非银行金融机构微观监管 | 第70-73页 |
| 5.2.1 增强单个金融机构抗风险能力 | 第71-72页 |
| 5.2.2 强化证券及保险机构内控制度 | 第72-73页 |
| 5.3 设立系统重要性非银行金融机构风险救助机制 | 第73-74页 |
| 5.3.1 抑制风险扩散范围 | 第73-74页 |
| 5.3.2 完善机构退出机制 | 第74页 |
| 5.4 小结 | 第74-76页 |
| 结论与展望 | 第76-78页 |
| 1、结论 | 第76页 |
| 2、展望 | 第76-78页 |
| 参考文献 | 第78-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
| 攻读博/硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第83-84页 |
