融资融券对股市节日效应的影响研究--基于沪深300指数的实证
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 导言 | 第10-17页 |
| 第一节 本文研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 一、 本文研究背景 | 第10-11页 |
| 二、 本文研究意义 | 第11-12页 |
| 第二节 研究思路及结构安排 | 第12-15页 |
| 一、 本文研究思路 | 第12-14页 |
| 二、 本文主要结构安排 | 第14-15页 |
| 第三节 本文可能的创新与不足 | 第15-17页 |
| 一、 本文创新之处 | 第15-16页 |
| 二、 本文不足之处 | 第16-17页 |
| 第二章 融资融券和节日效应研究综述 | 第17-26页 |
| 第一节 融资融券研究综述 | 第17-19页 |
| 一、 国外对融资融券的研究综述 | 第17-18页 |
| 二、 国内对融资融券的研究综述 | 第18-19页 |
| 第二节 节日效应研究综述 | 第19-24页 |
| 一、 国外对节日效应的研究综述 | 第19-22页 |
| 二、 国内对节日效应的研究综述 | 第22-24页 |
| 第三节 研究综述小结 | 第24-26页 |
| 一、 国内外融资融券研究综述小结 | 第24-25页 |
| 二、 国内外节日效应的研究综述小结 | 第25-26页 |
| 第三章 我国股票市场的融资融券业务 | 第26-39页 |
| 第一节 融资融券内涵 | 第26-31页 |
| 一、 融资融券的定义 | 第26-27页 |
| 二、 融资融券交易与普通股票交易的区别 | 第27-28页 |
| 三、 融资融券的功能 | 第28-30页 |
| 四、 融资融券模式的选择 | 第30-31页 |
| 第二节 我国股票市场融资融券业务的发展状况 | 第31-39页 |
| 一、 我国股票市场融资融券业务的发展历程 | 第31-33页 |
| 二、 我国股票市场融资融券业务现状 | 第33-36页 |
| 三、 我国股票市场融资融券业务存在的问题 | 第36-39页 |
| 第四章 我国股票市场节日效应的表现与原因 | 第39-46页 |
| 第一节 有效市场理论 | 第39-42页 |
| 一、 有效市场理论简析 | 第39页 |
| 二、 有效市场理论形态 | 第39-40页 |
| 三、 对有效市场理论的挑战-市场异象 | 第40-42页 |
| 第二节 我国股票市场节日效应 | 第42-46页 |
| 一、 我国股票市场节日效应的表现 | 第42-43页 |
| 二、 影响我国股票市场节日效应的潜在原因分析 | 第43-46页 |
| 第五章 融资融券对股市节日效应影响的实证分析 | 第46-58页 |
| 第一节 数据和节日选取 | 第46-47页 |
| 一、 数据的选取 | 第46页 |
| 二、 节日的选取 | 第46-47页 |
| 第二节 研究的理论基础与计量模型 | 第47-51页 |
| 一、 Levene 方差齐性检验 | 第47-48页 |
| 二、 ADF 单位根检验 | 第48页 |
| 三、 ARMA 模型 | 第48-49页 |
| 四、 GARCH 模型 | 第49-50页 |
| 五、 广义误差分布（GED） | 第50-51页 |
| 第三节 实证分析 | 第51-58页 |
| 一、 样本数据的统计分析 | 第51-54页 |
| 二、 模型构建 | 第54-55页 |
| 三、 研究结果及分析 | 第55-58页 |
| 第六章 结论与展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
