| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 第一节 本文的研究背景及意义 | 第9-13页 |
| 一、本文的研究背景 | 第9-10页 |
| 二、我国资本市场的有效性 | 第10页 |
| 三、资本资产定价模型的理论意义 | 第10-12页 |
| 四、资本资产定价模型的现实意义 | 第12-13页 |
| 第二节 本文的研究目的和方法 | 第13-15页 |
| 一、本文的研究目的 | 第13-14页 |
| 二、本文的研究方法 | 第14页 |
| 三、论文结构安排 | 第14-15页 |
| 第三节 文献综述 | 第15-17页 |
| 一、国外学者对β系数的相关研究 | 第15-16页 |
| 二、国内学者对β系数的相关研究 | 第16-17页 |
| 三、文献简评 | 第17页 |
| 第四节 本文创新之处 | 第17-18页 |
| 第二章 资本资产定价模型以及系统性风险的相关理论 | 第18-28页 |
| 第一节 资本资产定价模型的相关理论 | 第18-23页 |
| 一、资本资产定价模型的产生 | 第18-19页 |
| 二、资本资产定价模型的假设条件 | 第19-20页 |
| 三、资本市场线 | 第20-22页 |
| 四、证券市场线 | 第22-23页 |
| 第二节 系统性风险的特点、应用和影响因素 | 第23-28页 |
| 一、系统性风险的特点 | 第23-24页 |
| 二、系统性风险的应用 | 第24-25页 |
| 三、系统性风险的影响因素 | 第25-28页 |
| 第三章 各行业β系数的实证分析 | 第28-45页 |
| 第一节 实证研究数据的选取、分类及理由 | 第28-30页 |
| 一、实证研究样本范围的界定 | 第28页 |
| 二、实证研究行业分类的界定 | 第28页 |
| 三、实证研究市场收益率的界定 | 第28-29页 |
| 四、实证研究样本期间的界定 | 第29-30页 |
| 第二节 拟采用的变量、方法及计算 | 第30-32页 |
| 一、β 系数的估计 | 第30-32页 |
| 二、实证研究拟采用的方法 | 第32页 |
| 第三节 基于行业考虑的Β 系数实证检验 | 第32-43页 |
| 一、样本区间各行业β 系数的测算 | 第32-34页 |
| 二、分时段测算各行业β 系数估计值与标准差 | 第34-36页 |
| 三、大样本期间的行业收益率和β 系数之间的相关关系检验 | 第36-38页 |
| 四、熊市阶段期间的行业收益率和β 系数之间的相关关系检验 | 第38-41页 |
| 五、牛市阶段期间的行业收益率和β 系数之间的相关关系检验 | 第41-43页 |
| 第四节 本章结论 | 第43-45页 |
| 第四章 结论及建议 | 第45-52页 |
| 第一节 本文结论及解释 | 第45-49页 |
| 一、本文结论 | 第45-46页 |
| 二、对结论的解释 | 第46-49页 |
| 第二节 投资建议 | 第49-50页 |
| 第三节 不足及展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录 | 第55-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
