| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究的背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究的目的与意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究的内容、方法和研究结构 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3.3 研究的结构 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第13-14页 |
| 第二章 相关理论和文献综述 | 第14-34页 |
| 2.1 文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1.1 关于期权定价的国外研究综述 | 第15-18页 |
| 2.1.2 关于期权定价的国内研究综述 | 第18-21页 |
| 2.1.3 文献评述 | 第21页 |
| 2.2 基础理论 | 第21-25页 |
| 2.2.1 马尔科夫性质 | 第21页 |
| 2.2.2 维纳过程 | 第21-23页 |
| 2.2.3 过程和定理 | 第23-24页 |
| 2.2.4 无套利定价原理 | 第24-25页 |
| 2.3 Black-Scholes-Merton期权定价模型 | 第25-30页 |
| 2.3.1 Black-Scholes期权定价模型简介 | 第25页 |
| 2.3.2 基本假设 | 第25页 |
| 2.3.3 B-S-M公式中涉及的参数与特征 | 第25-28页 |
| 2.3.4 B-S-M微分方程式的推导 | 第28-29页 |
| 2.3.5 B-S定价公式 | 第29-30页 |
| 2.4 Monte Carlo方法及其在期权定价中的应用 | 第30-34页 |
| 2.4.1 Monte Carlo方法的基本思路 | 第30-31页 |
| 2.4.2 Monte Carlo方法的实现 | 第31-32页 |
| 2.4.3 Monte Carlo方法的特点 | 第32-33页 |
| 2.4.4 Monte Carlo方法在期权定价中的应用 | 第33-34页 |
| 第三章 上证 50 ETF期权的介绍及相关交易策略解析 | 第34-43页 |
| 3.1 上证 50 ETF期权简介 | 第34-38页 |
| 3.1.1 上证 50 ETF与标普 500 ETF对比 | 第34-35页 |
| 3.1.2 上证 50 ETF期权交易细则解读与比较 | 第35-38页 |
| 3.2 以期权为标的的不同交易策略的介绍 | 第38-39页 |
| 3.2.1 OBPI保本产品 | 第39页 |
| 3.2.2 主动管理产品 | 第39页 |
| 3.2.3 对冲基金 | 第39页 |
| 3.3 期权策略设计的思路 | 第39-43页 |
| 3.3.1 期权套利 | 第39-40页 |
| 3.3.2 合成现货 | 第40页 |
| 3.3.3 期权策略设计 | 第40-43页 |
| 第四章 两种定价原理在上证 50 ETF期权定价的应用 | 第43-49页 |
| 4.1 华夏上证 50 ETF概述 | 第43-45页 |
| 4.1.1 华夏上证 50 ETF与上证50指数 | 第43-44页 |
| 4.1.2 华夏上证 50 ETF的相关统计量 | 第44页 |
| 4.1.3 华夏上证 50 ETF的收益序列的特征 | 第44-45页 |
| 4.2 数据的选择说明 | 第45页 |
| 4.3 期权定价 | 第45-49页 |
| 4.3.1 利用B-S-M期权定价模型进行定价 | 第46页 |
| 4.3.2 利用Monte Carlo方法对期权进行定价 | 第46-47页 |
| 4.3.3 两种期权定价方法结果的比较 | 第47-49页 |
| 第五章 期权定价结果在套利策略制定中的应用 | 第49-57页 |
| 5.1 正向转换套利 | 第49-51页 |
| 5.2 箱体套利 | 第51-54页 |
| 5.3 滚动套利 | 第54-57页 |
| 第六章 结论与建议 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 附录 | 第61-65页 |
