| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第7-9页 |
| 1.2 研究内容与框架 | 第9-10页 |
| 1.3 研究方法与技术路线 | 第10-11页 |
| 1.4 主要创新与不足 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-17页 |
| 2.1 国外研究 | 第12-13页 |
| 2.2 国内研究 | 第13-15页 |
| 2.3 简要评价 | 第15页 |
| 2.4 本文的工作 | 第15-17页 |
| 第三章 外汇储备风险的理论分析 | 第17-22页 |
| 3.1 持有中国外汇储备的规模风险 | 第17-20页 |
| 3.2 持有中国外汇储备的结构风险 | 第20-22页 |
| 第四章 理论模型 | 第22-25页 |
| 4.1 经典的Markowitz均值方差理论模型 | 第22-23页 |
| 4.2 对Markowitz均值方差理论模型的改进 | 第23-25页 |
| 第五章 外汇储备结构性风险的实证研究 | 第25-35页 |
| 5.1 数据的选择与变量的选取 | 第25-28页 |
| 5.1.1 数据说明 | 第25-27页 |
| 5.1.2 变量选择 | 第27-28页 |
| 5.2 基于熵模型的外汇储备持有结构风险量化方法 | 第28-31页 |
| 5.2.1 熵模型方法的理论介绍 | 第28-29页 |
| 5.2.2 熵模型运用于外汇储备资产风险衡量的计算思路 | 第29-30页 |
| 5.2.3 选择熵模型的合理性 | 第30-31页 |
| 5.3 熵模型的实证检验过程 | 第31-34页 |
| 5.4 结果分析 | 第34-35页 |
| 第六章 结论及建议 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |