| 内容摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.4 研究方法与创新性 | 第14-16页 |
| 第2章 商业银行信用风险的理论研究 | 第16-24页 |
| 2.1 我国商业银行信用风险的特征 | 第16-17页 |
| 2.2 我国商业银行信用风险的成因 | 第17-20页 |
| 2.2.1 宏观因素 | 第18页 |
| 2.2.2 微观因素 | 第18-20页 |
| 2.3 商业银行信用风险的管理 | 第20-21页 |
| 2.4 现代信用风险度量模型的分析 | 第21-22页 |
| 2.5 现代信用风险度量模型的比较 | 第22-24页 |
| 第3章 商业银行信用风险度量的实证分析 | 第24-41页 |
| 3.1 KMV模型的原理 | 第24-26页 |
| 3.2 对KMV模型的修正 | 第26-28页 |
| 3.3 基于KMV模型对我国商业银行信用风险的度量 | 第28-32页 |
| 3.3.1 样本数据的选取 | 第28-29页 |
| 3.3.2 样本变量的选取 | 第29页 |
| 3.3.3 实证检验结果 | 第29-32页 |
| 3.4 基于分组样本对我国商业银行信用风险的分析 | 第32-39页 |
| 3.4.1 大型商业银行组 | 第32-33页 |
| 3.4.2 股份制商业银行组 | 第33-37页 |
| 3.4.3 城市商业银行组 | 第37-39页 |
| 3.5 研究结论 | 第39-41页 |
| 第4章 影响我国商业银行信用风险因素的实证分析 | 第41-48页 |
| 4.1 样本指标和数据的选取 | 第41页 |
| 4.2 基于VAR模型的实证研究过程 | 第41-48页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第41-42页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第42-43页 |
| 4.2.3 模型最优滞后阶数确定 | 第43页 |
| 4.2.4 VAR模型的稳定性检验 | 第43-44页 |
| 4.2.5 脉冲响应分析 | 第44-46页 |
| 4.2.6 方差分解分析 | 第46-48页 |
| 第5章 对我国商业银行信用风险管理的政策建议 | 第48-55页 |
| 5.1 完善信用风险度量体系 | 第48-49页 |
| 5.1.1 加强我国信用制度的建立 | 第48页 |
| 5.1.2 加强证券市场有效性的建设 | 第48-49页 |
| 5.1.3 建立大型的违约风险数据库 | 第49页 |
| 5.2 加强对商业银行的监管 | 第49-52页 |
| 5.2.1 适当加强对城市商业银行的监管措施 | 第50页 |
| 5.2.2 加强对股份制商业银行的监管 | 第50页 |
| 5.2.3 加强对商业银行运营情况及表外业务的监管 | 第50-52页 |
| 5.3 加强商业银行自身信用风险的管理 | 第52-55页 |
| 5.3.1 建立客户资质信誉检测网络和传播体系 | 第52-53页 |
| 5.3.2 提高员工的风险防范意识 | 第53页 |
| 5.3.3 拓宽盈利渠道增强盈利能力 | 第53-54页 |
| 5.3.4 加大对信用风险管理人才的培养 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录1 | 第58-68页 |
| 附录2 | 第68-73页 |
| 后记 | 第73页 |