跳跃扩散模型下期权定价的实证分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
| 1.3 本文主要的研究内容 | 第16-17页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第17-19页 |
| 第二章 期权相关知识介绍 | 第19-24页 |
| 2.1 期权定义和特点 | 第19页 |
| 2.2 期权的构成要素 | 第19-20页 |
| 2.3 期权的分类 | 第20-22页 |
| 2.4 期权与期货的异同 | 第22页 |
| 2.5 期权对我国金融市场的意义 | 第22-23页 |
| 2.6 本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 期权定价模型：BS模型和JD模型 | 第24-31页 |
| 3.1 BS模型概述 | 第24-28页 |
| 3.2 JD模型 | 第28-30页 |
| 3.3 本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 跳跃性检验和模型参数估计 | 第31-36页 |
| 4.1 数据选取 | 第31页 |
| 4.2 跳跃性检验 | 第31页 |
| 4.3 参数估计 | 第31-34页 |
| 4.3.1 BS模型参数估计 | 第31-32页 |
| 4.3.2 JD模型参数估计 | 第32-34页 |
| 4.4 本章小结 | 第34-36页 |
| 第五章 实证分析 | 第36-43页 |
| 5.1 数据处理 | 第36-37页 |
| 5.2 实证结果对比 | 第37-42页 |
| 5.3 本章小结 | 第42-43页 |
| 结论 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 附录 | 第48-54页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附件 | 第56页 |
