分数布朗运动下带交易费的双币种期权定价
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
·研究背景和研究意义 | 第9-10页 |
·文献回顾 | 第10-12页 |
·本文主要工作及章节安排 | 第12-13页 |
·本文主要工作 | 第12页 |
·本文章节安排 | 第12-13页 |
第二章 预备知识 | 第13-20页 |
·布朗运动简介 | 第13-14页 |
·有效市场简介 | 第13页 |
·金融资产的布朗运动性质 | 第13-14页 |
·分数布朗运动简介 | 第14-16页 |
·分数布朗运动定义 | 第15页 |
·分数布朗运动性质 | 第15-16页 |
·行为金融简介 | 第16-19页 |
·锚定调整 | 第17页 |
·羊群效用 | 第17-18页 |
·动量效应与反转效应 | 第18页 |
·展望理论 | 第18-19页 |
·本章小结 | 第19-20页 |
第三章 分数布朗运动下的双币种期权定价 | 第20-32页 |
·双币种期权简介 | 第20-21页 |
·多风险资产期权的B-S公式 | 第21-23页 |
·多风险资产的随机模型 | 第21-22页 |
·多维B-S公式 | 第22-23页 |
·模型基本假设 | 第23-24页 |
·模型求解 | 第24-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第四章 分数布朗运动下带交易费的双币种期权定价 | 第32-37页 |
·模型基本假设 | 第32页 |
·模型求解 | 第32-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
总结 | 第37-38页 |
参考文献 | 第38-42页 |
致谢 | 第42-43页 |
附件 | 第43页 |