| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状及评述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第15-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-18页 |
| 第2章 我国股指期货与ETF发展及价格发现功能概述 | 第18-32页 |
| 2.1 沪深300股票指数期货相关内容介绍 | 第18-23页 |
| 2.1.1 沪深300指数概述 | 第18-19页 |
| 2.1.2 股指期货特征及其功能 | 第19-22页 |
| 2.1.3 我国股指期货的发展概况 | 第22-23页 |
| 2.1.4 沪深300股指期货概述 | 第23页 |
| 2.2 沪深 300ETF相关内容介绍 | 第23-26页 |
| 2.2.1 ETF基金概念及其特征 | 第23-25页 |
| 2.2.2 我国ETF基金的发展概况 | 第25页 |
| 2.2.3 沪深 300ETF基金概述 | 第25-26页 |
| 2.3 股指期货及ETF基金的价格发现功能机理 | 第26-30页 |
| 2.3.1 价格发现功能的含义 | 第26-27页 |
| 2.3.2 价格发现功能的形成原因 | 第27-30页 |
| 2.4 本章小结 | 第30-32页 |
| 第3章 数据选取与实证模型介绍 | 第32-45页 |
| 3.1 数据选择与分析 | 第32-36页 |
| 3.1.1 数据选择 | 第32-33页 |
| 3.1.2 描述性统计分析 | 第33-36页 |
| 3.2 实证模型介绍 | 第36-44页 |
| 3.2.1 单位根检验 | 第36-37页 |
| 3.2.2 向量自回归模型 | 第37-38页 |
| 3.2.3 协整检验 | 第38-40页 |
| 3.2.4 向量误差修正模型 | 第40-42页 |
| 3.2.5 格兰杰因果检验 | 第42-43页 |
| 3.2.6 方差分解 | 第43-44页 |
| 3.3 本章小结 | 第44-45页 |
| 第4章 股指期货与ETF价格发现功能的实证分析 | 第45-60页 |
| 4.1 股指期货和ETF的日间价格发现功能分析 | 第45-52页 |
| 4.1.1 平稳性检验 | 第45-46页 |
| 4.1.2 向量自回归模型分析 | 第46-47页 |
| 4.1.3 协整分析 | 第47页 |
| 4.1.4 向量误差修正模型分析 | 第47-49页 |
| 4.1.5 格兰杰因果检验 | 第49-50页 |
| 4.1.6 方差分解分析 | 第50-52页 |
| 4.2 股指期货和ETF的日内价格发现功能分析 | 第52-59页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第52页 |
| 4.2.2 向量自回归模型分析 | 第52-54页 |
| 4.2.3 协整分析 | 第54页 |
| 4.2.4 向量误差修正模型分析 | 第54-57页 |
| 4.2.5 格兰杰因果检验 | 第57-58页 |
| 4.2.6 方差分解分析 | 第58-59页 |
| 4.3 本章小结 | 第59-60页 |
| 第5章 实证结果分析及政策建议 | 第60-70页 |
| 5.1 实证数据结果分析 | 第60-65页 |
| 5.1.1 实证结果比较分析 | 第60-63页 |
| 5.1.2 实证结果原因分析 | 第63-65页 |
| 5.2 政策建议 | 第65-69页 |
| 5.2.1 完善我国股指期货市场的相关建议 | 第65-67页 |
| 5.2.2 完善我国ETF基金市场的相关建议 | 第67-69页 |
| 5.3 本章小结 | 第69-70页 |
| 结论 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77页 |