| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 前言 | 第8-13页 |
| 1.1 研究的背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 研究内容及创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 积极投资组合管理基础理论 | 第13-19页 |
| 2.1 均值-方差模型 | 第13-15页 |
| 2.2 均值-TEV模型 | 第15-16页 |
| 2.3 均值-方差-系统偏度模型 | 第16-19页 |
| 第三章 系统偏度约束下的积极投资组合管理模型 | 第19-33页 |
| 3.1 系统偏度约束的跟踪误差方差模型 | 第19-25页 |
| 3.1.1 假设条件和符号说明 | 第19-20页 |
| 3.1.2 模型的建立 | 第20-23页 |
| 3.1.3 考虑不允许卖空的情形 | 第23-25页 |
| 3.2 S-TEV模型的效率损失 | 第25-33页 |
| 3.2.1 相对于均值-TEV前沿的效率损失 | 第25-27页 |
| 3.2.2 相对于M-V前沿的效率损失 | 第27-29页 |
| 3.2.3 在S-TEV和均值-TEV前沿上的组合的效率损失比较 | 第29-30页 |
| 3.2.4 如何减少效率损失 | 第30-33页 |
| 第四章S-TEV模型的实证分析 | 第33-47页 |
| 4.1 数据的选取和处理 | 第33页 |
| 4.2 S-TEV模型在积极管理中的实证分析 | 第33-42页 |
| 4.2.1 业绩评价指标简介 | 第33-35页 |
| 4.2.2 不同的预期超额收益和系统偏度对投资组合业绩的影响 | 第35-39页 |
| 4.2.3 不同模型的业绩比较 | 第39-42页 |
| 4.3 不允许卖空情形下的实证 | 第42-45页 |
| 4.4 本章小结 | 第45-47页 |
| 第五章 总结及展望 | 第47-49页 |
| 5.1 全文总结 | 第47页 |
| 5.2 研究展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52-62页 |
| 致谢 | 第62页 |