| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-20页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 第二节 国内外文献综述 | 第11-17页 |
| 第三节 研究方法与研究内容 | 第17-18页 |
| 第四节 主要观点和结论 | 第18-20页 |
| 第二章 股指期货的发展及相关理论比较 | 第20-28页 |
| 第一节 全球股指期货的发展状况 | 第20-21页 |
| 第二节 我国股指期货的发展现状 | 第21-24页 |
| 第三节 股指期货对现货市场波动性影响的相关理论比较 | 第24-28页 |
| 第三章 实证分析的模型比较与选取 | 第28-37页 |
| 第一节 股票市场波动性大小的测量方法比较 | 第28-32页 |
| 第二节 GARCH模型及衍生模型 | 第32-35页 |
| 第三节 本研究运用的模型 | 第35-37页 |
| 第四章 数据处理、检验及分析 | 第37-52页 |
| 第一节 数据选取与处理 | 第37页 |
| 第二节 基于短期数据的模型建立 | 第37-45页 |
| 第三节 基于长期数据的模型建立 | 第45-52页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第52-58页 |
| 第一节 本文的结论 | 第52-53页 |
| 第二节 结论的成因分析 | 第53-54页 |
| 第三节 政策建议 | 第54-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-63页 |