| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| 第一节 选题背景 | 第12-13页 |
| 第二节 研究目的和研究意义 | 第13-14页 |
| 第三节 研究内容与创新之处 | 第14-15页 |
| 第四节 本文的结构安排 | 第15-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-22页 |
| 第一节 关于即期、远期外汇价格溢出效应的文献综述 | 第18-19页 |
| 第二节 关于即期、远期外汇波动溢出效应的文献综述 | 第19-22页 |
| 第三章 我国境内外远期外汇市场概况及传导机制 | 第22-26页 |
| 第一节 我国境内外远期外汇市场概况 | 第22-23页 |
| 第二节 我国境内外即期与远期外汇市场传导机制 | 第23-26页 |
| 第四章 价格溢出和波动溢出效应研究模型概述 | 第26-33页 |
| 第一节 基于协整的价格溢出效应研究方法说明 | 第26-30页 |
| 第二节 基于GARCH类模型的波动溢出效应研究方法说明 | 第30-33页 |
| 第五章 即期、远期和NDF关联性实证研究 | 第33-64页 |
| 第一节 数据选取和说明 | 第33-37页 |
| 第二节 价格溢出效应实证检验 | 第37-57页 |
| 第三节 波动溢出效应实证检验 | 第57-64页 |
| 第六章 结论 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68-70页 |