| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 引言 | 第8-16页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第8-11页 |
| 第二节 研究内容和框架 | 第11-14页 |
| 第三节 本文的创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-23页 |
| 第一节 国债利率期限结构理论 | 第16-18页 |
| 第二节 国债利率期限结构估计方法 | 第18-23页 |
| 第三章 国债利率期限结构的主成分分析 | 第23-27页 |
| 第一节 主成分方法的简介与应用 | 第23-24页 |
| 第二节 利率曲线变动的主成分分析实证 | 第24-27页 |
| 第四章 国债利率期限结构的实证研究 | 第27-40页 |
| 第一节 模型的简介 | 第27-29页 |
| 第二节 数据的选取与处理 | 第29-30页 |
| 第三节 模型的横截面比较分析 | 第30-33页 |
| 第四节 Nelson-Siegel模型和Svensson模型的比较分析 | 第33-40页 |
| 第五章 结论与政策性建议 | 第40-44页 |
| 第一节 研究结论 | 第40-41页 |
| 第二节 政策性建议 | 第41-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |