| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第10-11页 |
| 1.3 研究对象 | 第11-13页 |
| 第二章 研究方法 | 第13-17页 |
| 2.1 银行间国债现货市场交易中的收益率 | 第13页 |
| 2.2 银行间国债现货市场收益率曲线的形式 | 第13-15页 |
| 2.2.1 时刻截面上的收益率曲线 | 第13-15页 |
| 2.2.2 时段内的动态收益率曲线 | 第15页 |
| 2.3 银行间国债现货市场收益率曲线模型参数估计方法 | 第15-17页 |
| 2.3.1 参数估计两类估计方法 | 第15-16页 |
| 2.3.2 估计方法的比较及选取 | 第16-17页 |
| 第三章 银行间国债现货市场收益率曲线的显示 | 第17-19页 |
| 3.1 银行间国债现货市场截面上的收益率曲线 | 第17-18页 |
| 3.2 银行间国债现货市场时段内的动态收益率曲线 | 第18-19页 |
| 第四章 银行间国债现货市场收益率中非结构化部分的分析 | 第19-35页 |
| 4.1 银行间国债现货市场截面上收益率曲线与实际收益率之间的残差 | 第19-21页 |
| 4.2 银行间国债现货市场时段内动态收益率曲线与实际收益率之间的残差 | 第21-25页 |
| 4.3 银行间国债现货市场收益率曲线与特定实际收益率之间的残差 | 第25-35页 |
| 第五章 银行间国债现货市场收益率中结构化部分的分析 | 第35-59页 |
| 5.1 银行间国债现货市场收益率曲线单一结构因子分析 | 第35-43页 |
| 5.1.1 收益率曲线水平结构因子时序分析 | 第35-37页 |
| 5.1.2 收益率曲线斜率结构因子时序分析 | 第37-39页 |
| 5.1.3 收益率曲线曲率结构因子时序分析 | 第39-41页 |
| 5.1.4 收益率曲线载荷结构因子时序分析 | 第41-43页 |
| 5.2 银行间国债现货市场收益率曲线结构化部分综合分析 | 第43-59页 |
| 5.2.1 收益率曲线结构化部分之间的格兰杰因果关系 | 第44-45页 |
| 5.2.2 收益率曲线结构化部分之间的协整关系 | 第45-47页 |
| 5.2.3 收益率曲线结构化部分整体时序分析 | 第47-50页 |
| 5.2.4 收益率曲线结构化部中的相互影响 | 第50-54页 |
| 5.2.5 收益率曲线结构化部分之间波动性的相互影响 | 第54-59页 |
| 第六章 研究结论及应用 | 第59-69页 |
| 6.1 银行间国债现货市场时刻截面上收益率曲线的特点 | 第59-62页 |
| 6.1.1 时刻截面上收益率曲线对市场实际收益率的反映 | 第59-60页 |
| 6.1.2 时刻截面上通过收益率曲线对收益率"补齐" | 第60-61页 |
| 6.1.3 时刻截面上收益率曲线的形态及解释 | 第61-62页 |
| 6.2 银行间国债现货市场时段内动态收益率曲线的特点 | 第62-66页 |
| 6.2.1 时段内收益率曲线对市场实际收益率的反映 | 第62-64页 |
| 6.2.2 时段内收益率曲线的时变特点 | 第64-65页 |
| 6.2.3 时段内收益率曲线结构性部分各因素之间的影 | 第65-66页 |
| 6.3 银行间国债现货市场收益率曲线的应用及预测 | 第66-69页 |
| 6.3.1 收益率的显示 | 第66-67页 |
| 6.3.2 收益率的预测 | 第67-68页 |
| 6.3.3 异常交易对收益率曲线的影响 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第73-75页 |
| 致谢 | 第75页 |
