| 中文摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9页 |
| 第1章 绪论 | 第10-24页 |
| 1.1 问题的提出 | 第10-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-13页 |
| 1.2 研究的方法和模型 | 第13-14页 |
| 1.2.1 研究的方法 | 第13页 |
| 1.2.2 研究的模型 | 第13-14页 |
| 1.3 文献回顾 | 第14-22页 |
| 1.3.1 投资组合绩效评估模型的发展沿革 | 第14-18页 |
| 1.3.2 证券投资基金业绩持续性的评估方法 | 第18-20页 |
| 1.3.3 有关中国证券投资基金的研究发现 | 第20-22页 |
| 1.4 研究的贡献和不足 | 第22-24页 |
| 第2章 基金评估的理论和经验分析 | 第24-33页 |
| 2.1 基金评估的理论分析及其局限性 | 第24-30页 |
| 2.1.1 基金评估理论的技术缺陷 | 第24-27页 |
| 2.1.2 基金筛选理论的现实困境 | 第27-30页 |
| 2.1.3 主流基金评估方法的局限性 | 第30页 |
| 2.2 基金评估的经验分析 | 第30-33页 |
| 2.2.1 经验分析的内涵 | 第30-31页 |
| 2.2.2 经验分析的研究方法 | 第31-32页 |
| 2.2.3 经验分析的现实意义 | 第32-33页 |
| 第3章 数据 | 第33-36页 |
| 3.1 数据来源 | 第33页 |
| 3.2 证券投资基金数据 | 第33-34页 |
| 3.3 无风险利率数据 | 第34页 |
| 3.4 股票市场数据 | 第34-36页 |
| 第4章 基于中国偏股型基金的经验分析 | 第36-49页 |
| 4.1 中国偏股型基金的历史业绩:2007-2016 | 第36-43页 |
| 4.1.1 模型与方法 | 第36页 |
| 4.1.2 整体业绩分析 | 第36-39页 |
| 4.1.3 基金战胜指数的概率分析 | 第39-40页 |
| 4.1.4 基于风险调整后收益模型的业绩分析 | 第40-43页 |
| 4.2 中国偏股型基金的业绩持续性:2007-2016 | 第43-48页 |
| 4.2.1 基于交叉乘积比率法的业绩持续性分析 | 第43-45页 |
| 4.2.2 基于模拟基金组合法的业绩持续性分析 | 第45-48页 |
| 4.3 投资建议 | 第48-49页 |
| 第5章 结论 | 第49-51页 |
| 附录 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第56页 |