| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状分析 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状分析 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状分析 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容及研究方法 | 第12页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12页 |
| 1.4 论文结构 | 第12-14页 |
| 第2章 相关理论综述 | 第14-22页 |
| 2.1 期货套期保值相关理论 | 第14-16页 |
| 2.1.1 套期保值的概念及原理 | 第14-15页 |
| 2.1.2 套期保值的目的 | 第15页 |
| 2.1.3 我国套期保值开展情况 | 第15-16页 |
| 2.2 项目风险管理相关理论 | 第16-22页 |
| 2.2.1 项目风险管理的概念 | 第16页 |
| 2.2.2 项目风险管理的目标 | 第16-17页 |
| 2.2.3 项目风险管理的流程 | 第17-20页 |
| 2.2.4 项目风险控制措施 | 第20-22页 |
| 第3章 首钢公司及中缅管线热轧板卷的原料套期保值项目概况 | 第22-31页 |
| 3.1 首钢公司概况及套期保值项目背景介绍 | 第22-23页 |
| 3.1.1 首钢公司介绍 | 第22-23页 |
| 3.1.2 中缅管线热轧板卷的原料套期保值项目介绍 | 第23页 |
| 3.2 铁矿石期货品种介绍 | 第23-25页 |
| 3.2.1 铁矿石及铁矿石期货合约介绍 | 第23-24页 |
| 3.2.2 铁矿石价格走势 | 第24-25页 |
| 3.3 铁矿石套期保值项目的思路 | 第25-26页 |
| 3.4 铁矿石套期保值的要点 | 第26-27页 |
| 3.4.1 套期保值时机及合约的选择 | 第26-27页 |
| 3.4.2 套期保值建仓平仓的策略和止盈止损的运用 | 第27页 |
| 3.5 铁矿石套期保值的总体框架 | 第27-28页 |
| 3.5.1 确定套保业务的思路与目标 | 第27页 |
| 3.5.2 制定套期保值方案 | 第27-28页 |
| 3.5.3 套保方案执行和效果评估 | 第28页 |
| 3.6 铁矿石套期保值操作过程 | 第28-31页 |
| 3.6.1 搭建套期保值业务机构 | 第28-29页 |
| 3.6.2 建立全程监督风险机制 | 第29-30页 |
| 3.6.3 期货套期保值交易流程 | 第30-31页 |
| 第4章 中缅管线热轧板卷的原料套期保值项目风险识别及风险评价 | 第31-48页 |
| 4.1 套期保值项目的风险识别 | 第31-39页 |
| 4.1.1 基差风险 | 第33-36页 |
| 4.1.2 资金管理风险 | 第36-37页 |
| 4.1.3 监控风险 | 第37页 |
| 4.1.4 投机风险 | 第37-38页 |
| 4.1.5 操作风险 | 第38-39页 |
| 4.2 项目风险评价 | 第39-48页 |
| 4.2.1 风险评价指标 | 第39页 |
| 4.2.2 风险评价体系 | 第39-40页 |
| 4.2.3 风险评价度量 | 第40-42页 |
| 4.2.4 风险评价结果 | 第42-48页 |
| 第5章 中缅管线热轧板卷的原料套期保值项目风险应对与控制 | 第48-52页 |
| 5.1 基差风险的应对与控制 | 第48-49页 |
| 5.2 资金管理风险的应对与控制 | 第49页 |
| 5.3 监控风险的应对与控制 | 第49-50页 |
| 5.4 投机风险的应对措施 | 第50-51页 |
| 5.5 操作风险的应对措施 | 第51-52页 |
| 第6章 结论与展望 | 第52-54页 |
| 6.1 本文主要结论及结论意义 | 第52页 |
| 6.2 本文的局限和研究展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
