| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 研究内容和方法 | 第11-12页 |
| 1.3 创新与不足 | 第12-14页 |
| 1.3.1 创新之处 | 第12-13页 |
| 1.3.2 不足之处 | 第13-14页 |
| 2 国内外文献综述 | 第14-19页 |
| 2.1 信用风险的文献综述 | 第14-15页 |
| 2.2 市场风险的文献综述 | 第15-16页 |
| 2.3 操作风险的文献综述 | 第16-17页 |
| 2.4 集成风险的文献综述 | 第17-19页 |
| 3 Copula方法的基本理论 | 第19-33页 |
| 3.1 Copula函数的定义及有关定理 | 第19-20页 |
| 3.1.1 二元Copula函数的定义与相关性定理 | 第19-20页 |
| 3.1.2 多元Copula函数的定义与相关性定理 | 第20页 |
| 3.2 常用的Copula函数 | 第20-23页 |
| 3.2.1 Copula函数的分类 | 第20-22页 |
| 3.2.2 Copula函数的性质 | 第22-23页 |
| 3.3 Copula函数的选择 | 第23-29页 |
| 3.3.1 完全参数估计法 | 第23-24页 |
| 3.3.2 非参数估计法 | 第24-25页 |
| 3.3.3 Copula函数的拟合优度检验 | 第25-26页 |
| 3.3.4 Copula参数估计和最优Copula选择 | 第26-29页 |
| 3.4 Copula函数相关性测度与其尾部相依性 | 第29-33页 |
| 3.4.1 基于Copula函数的相关性测度 | 第29-30页 |
| 3.4.2 尾部相依性 | 第30-33页 |
| 4 商业银行整体风险的研究 | 第33-42页 |
| 4.1 信用风险的理论基础及其度量变量的选择 | 第33-35页 |
| 4.1.1 信用风险的理论基础 | 第33-35页 |
| 4.1.2 信用风险的度量变量选择 | 第35页 |
| 4.2 市场风险的理论基础及其度量变量的选择 | 第35-37页 |
| 4.2.1 市场风险的理论基础 | 第35-37页 |
| 4.2.2 市场风险的度量变量选择 | 第37页 |
| 4.3 操作风险的理论基础及其度量模型的构建 | 第37-42页 |
| 4.3.1 操作风险的理论基础 | 第37-39页 |
| 4.3.2 操作风险度量模型的构建 | 第39-42页 |
| 5 实证研究结果及分析 | 第42-61页 |
| 5.1 数据收集与处理 | 第42页 |
| 5.2 信用风险的实证研究 | 第42-46页 |
| 5.3 市场风险的实证研究 | 第46-50页 |
| 5.4 操作风险的实证研究 | 第50-56页 |
| 5.5 基于copula函数的整体风险计量模型的实证研究 | 第56-61页 |
| 5.5.1 最优copula的选择 | 第56页 |
| 5.5.2 模型的检验与评价 | 第56-57页 |
| 5.5.3 变量之间的相关性分析 | 第57-61页 |
| 6 结论与建议 | 第61-63页 |
| 6.1 结论 | 第61-62页 |
| 6.2 建议 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 附录 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
