| 摘要 | 第4-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 1. 引言 | 第12-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 研究思路及方法 | 第14-18页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第14-16页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第16-18页 |
| 1.3 研究框架 | 第18-20页 |
| 1.4 创新与不足 | 第20-21页 |
| 2. 文献综述 | 第21-26页 |
| 2.1 银行理财产品市场风险分析的研究综述 | 第21-23页 |
| 2.2 银行系统性风险测度方法的研究综述 | 第23-26页 |
| 3. 银行理财产品市场的风险特征分析 | 第26-41页 |
| 3.1 银行理财产品介绍及运作中的风险分析 | 第26-28页 |
| 3.1.1 银行理财产品分类 | 第26-27页 |
| 3.1.2 银行理财产品运作风险分析 | 第27-28页 |
| 3.2 银行理财产品整体市场分析 | 第28-32页 |
| 3.2.1 银行理财市场政策环境分析 | 第28-30页 |
| 3.2.2 银行理财资金投向实体经济的风险分析 | 第30-32页 |
| 3.2.3 银行理财作为信用中介所存在的风险分析 | 第32页 |
| 3.3 银行理财产品市场的描述性统计分析 | 第32-41页 |
| 3.3.1 发行数量和收益类型分析 | 第33-37页 |
| 3.3.2 收益实现情况分析 | 第37-39页 |
| 3.3.3 发行量与收益率走势分析 | 第39-41页 |
| 4. 银行理财产品市场系统性风险的触发因素及爆发后果分析 | 第41-48页 |
| 4.1 银行理财市场系统性风险的各类触发因素概述 | 第41-46页 |
| 4.1.1 银行理财市场风险 | 第41-44页 |
| 4.1.2 银行理财兑付风险 | 第44页 |
| 4.1.3 银行信誉风险 | 第44-45页 |
| 4.1.4 政策风险 | 第45-46页 |
| 4.2 爆发系统性风险的后果 | 第46-48页 |
| 5. 银行理财产品市场系统性风险实证分析 | 第48-61页 |
| 5.1 数据处理及变量选择 | 第48-50页 |
| 5.1.1 银行理财产品特征变量 | 第48-49页 |
| 5.1.2 银行个体特征变量 | 第49-50页 |
| 5.1.3 市场变量 | 第50页 |
| 5.2 基准模型设定 | 第50-51页 |
| 5.3 模型检验及估计 | 第51-56页 |
| 5.3.1 模型检验 | 第51-52页 |
| 5.3.2 模型估计 | 第52-56页 |
| 5.4 银行分组分析 | 第56-57页 |
| 5.5 beta系数分解 | 第57-59页 |
| 5.6 实证结果分析 | 第59-61页 |
| 6. 研究结论及政策建议 | 第61-65页 |
| 6.1 研究结论 | 第61-62页 |
| 6.2 政策建议 | 第62-65页 |
| 6.2.1 防范银行理财产品市场期限错配风险 | 第62-63页 |
| 6.2.2 管控理财资金配置非标资产的比例 | 第63页 |
| 6.2.3 银行理财应当主动转型 | 第63-64页 |
| 6.2.4 商业银行经营模式战略有待转型 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第71页 |