| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 研究内容与结构安排 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.2.2 结构安排 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法与本文创新点 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3.2 本文创新点 | 第14-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-20页 |
| 2.1 股市风险溢出效应的理论研究 | 第15-16页 |
| 2.2 股市风险溢出效应的实证研究 | 第16-18页 |
| 2.2.1 GARCH模型 | 第16-17页 |
| 2.2.2 SV模型 | 第17-18页 |
| 2.2.3 CoVaR模型 | 第18页 |
| 2.3 股市与其他市场之间的风险溢出效应研究 | 第18-19页 |
| 2.4 文献评述 | 第19-20页 |
| 第3章 中外股市风险溢出产生的背景及原因分析 | 第20-30页 |
| 3.1 中国股票市场的发展历程 | 第20-22页 |
| 3.2 中国股票市场的国际化进程 | 第22-26页 |
| 3.2.1 中国股市国际化伊始 | 第22页 |
| 3.2.2 QFⅡ和RQFⅡ制度 | 第22-23页 |
| 3.2.3 中国加入WTO | 第23-24页 |
| 3.2.4 沪港通、深港通正式开通 | 第24-25页 |
| 3.2.5 中国加入MSCI | 第25-26页 |
| 3.3 中外股市风险溢出产生的原因 | 第26-30页 |
| 3.3.1 全球经济一体化 | 第26-27页 |
| 3.3.2 各国金融监管的放松 | 第27-28页 |
| 3.3.3 投资者行为 | 第28-30页 |
| 第4章 模型与方法介绍 | 第30-35页 |
| 4.1 GARCH模型 | 第30-31页 |
| 4.1.1 ARCH模型 | 第30页 |
| 4.1.2 GARCH模型 | 第30-31页 |
| 4.2 分位数回归方法 | 第31-32页 |
| 4.3 CoVaR方法 | 第32-34页 |
| 4.4 基于分位数回归法计算CoVaR | 第34-35页 |
| 第5章 风险溢出效应实证分析 | 第35-48页 |
| 5.1 数据的选取和处理 | 第35-36页 |
| 5.2 数据的描述性统计分析 | 第36-38页 |
| 5.3 收益率检验 | 第38-41页 |
| 5.3.1 平稳性检验 | 第38-39页 |
| 5.3.2 自相关性检验 | 第39-41页 |
| 5.3.3 ARCH效应检验 | 第41页 |
| 5.4 风险溢出效应测度研究 | 第41-48页 |
| 5.4.1 外国股指与我国上证综指之间的风险溢出测度 | 第41-43页 |
| 5.4.2 外国股指与我国深证成指之间的风险溢出测度 | 第43-45页 |
| 5.4.3 外国股指与香港恒生指数之间的风险溢出测度 | 第45-48页 |
| 第6章 研究结论、政策建议及研究展望 | 第48-51页 |
| 6.1 研究结论 | 第48-49页 |
| 6.2 政策建议 | 第49-50页 |
| 6.3 研究展望 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 在学期间科研成果情况 | 第55页 |
