| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-18页 |
| ·研究背景和动机 | 第11-15页 |
| ·本文结构与研究方法 | 第15-16页 |
| ·本文的创新之处 | 第16-18页 |
| 2. 文献综述 | 第18-33页 |
| ·现代组合投资理论综述 | 第18-20页 |
| ·股票价格编制理论综述 | 第20-24页 |
| ·基本面加权指数理论综述 | 第24-27页 |
| ·行业指数基金发展综述 | 第27-31页 |
| ·对基本面加权投资策略的批评 | 第31-33页 |
| 3. 基本面加权指数存在超额收益的理论推导 | 第33-43页 |
| ·噪声市场假说 | 第33-35页 |
| ·长期均值回归效应 | 第35-36页 |
| ·市值加权的收益拖累效应 | 第36-37页 |
| ·基本面加权指数存在超额收益的数学证明 | 第37-43页 |
| 4. 数据来源和方法说明 | 第43-50页 |
| ·数据来源和数据描述 | 第43-44页 |
| ·基本面加权和市值加权行业指数的构造 | 第44-47页 |
| ·算法设计与计算过程 | 第47-50页 |
| 5. 实证研究 | 第50-72页 |
| ·基本面加权能源行业指数与市值加权能源行业指数的实证比较 | 第51-68页 |
| ·基本面加权能源行业指数与市值加权能源行业指数的构成比较 | 第51-53页 |
| ·基本面加权能源行业指数与市值加权能源行业指数的收益率对比 | 第53-56页 |
| ·基本面加权能源行业指数与市值加权能源行业指数的波动率对比 | 第56-58页 |
| ·基本面加权能源行业指数与市值加权能源行业指数的稳定性分析 | 第58-66页 |
| ·用Fama-French三因素模型来解释基本面加权能源行业指数超额收益来源 | 第66-68页 |
| ·其他行业基本面加权与市值加权指数比较 | 第68-72页 |
| ·基本面加权行业指数与市值加权行业指数的累计收益情况对比 | 第69-70页 |
| ·Fama-French三因素模型对其他8大行业的实证检验 | 第70-72页 |
| 6. 总结与展望 | 第72-75页 |
| ·本文主要结论 | 第72-73页 |
| ·进一步的研究方向 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
| 后记 | 第78-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第80页 |
