| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 图目录 | 第11-12页 |
| 表目录 | 第12-13页 |
| 一、绪论 | 第13-21页 |
| (一) 研究背景与意义 | 第13-14页 |
| (二) 国内外商业银行流动性风险文献综述 | 第14-19页 |
| 1. 国外研究现状 | 第14-17页 |
| 2. 国内研究现状 | 第17-19页 |
| (三) 研究思路与方法 | 第19-21页 |
| 二、目前我国银行业流动性风险现状 | 第21-29页 |
| (一) 中国金融市场的现实状况 | 第21-22页 |
| (二) 我国商业银行的流动性风险情况 | 第22-27页 |
| 1. 资产负债率居高不下 | 第22页 |
| 2. 存差扩大存贷比下降 | 第22-24页 |
| 3. 资产的流动性状况不断改善 | 第24-25页 |
| 4. 负债的流动性状况逐渐加强 | 第25-26页 |
| 5. 资产的流动性仍有风险 | 第26-27页 |
| 6. 负债的结构已发生改变 | 第27页 |
| (三) 我国银行业流动性风险形成原因 | 第27-29页 |
| 三、我国商业银行流动性风险的衡量方法 | 第29-37页 |
| (一) 商业银行流动性风险的传统衡量方法 | 第29-31页 |
| 1. 静态的流动性风险衡量方法 | 第29-30页 |
| 2. 动态的流动性风险衡量方法 | 第30-31页 |
| (二) 商业银行流动性风险的主成份分析衡量方法 | 第31-37页 |
| 1. 样本数据的来源和选取 | 第32-33页 |
| 2. 主成分分析的结果分析 | 第33-35页 |
| 3. 流动性风险衡量的结果 | 第35-37页 |
| 四、我国商业银行流动性风险影响因素的实证研究 | 第37-49页 |
| (一) 变量的选取与说明 | 第37-41页 |
| 1. 被解释变量的选取 | 第37页 |
| 2. 解释变量的选取 | 第37-41页 |
| (二) 数据来源 | 第41页 |
| (三) 我国商业银行流动性风险影响因素的实证回归模型 | 第41-43页 |
| 1. 具体模型的选择和设定 | 第41-42页 |
| 2. 实证结果 | 第42-43页 |
| (五) 实证结果分析 | 第43-45页 |
| (六) 政策建议 | 第45-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54页 |