中美两国信用利差定价的实证研究--基于金融工程模型及其宏观经济要素
| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 图目录 | 第13-15页 |
| 表目录 | 第15-17页 |
| 第一章 绪论 | 第17-39页 |
| 第一节 研究背景与目的 | 第17-23页 |
| ·研究背景 | 第17-20页 |
| ·研究目的 | 第20-23页 |
| 第二节 相关概念综述 | 第23-31页 |
| ·信用风险 | 第23-24页 |
| ·观察指标 | 第24-26页 |
| ·信用风险模型 | 第26-28页 |
| ·信用衍生性商品定价 | 第28-31页 |
| 第三节 研究内容与架构 | 第31-36页 |
| ·研究内容 | 第31-34页 |
| ·研究结构 | 第34-36页 |
| 第四节 主要创新与限制 | 第36-39页 |
| ·主要创新 | 第36-38页 |
| ·未来可供研究之处 | 第38-39页 |
| 第二章 信用利差理论发展及相关文献 | 第39-66页 |
| 第一节 风险贴水理论 | 第40-45页 |
| ·风险贴水初论 | 第40-42页 |
| ·风险债务定价 | 第42-44页 |
| ·主权债务贴水决定因素 | 第44-45页 |
| 第二节 分解模型延伸相关文献 | 第45-52页 |
| ·分解模型理论：决定因素分析 | 第46-48页 |
| ·分解模型理论：流动性风险 | 第48-49页 |
| ·分解模型理论：宏观经济因素与中外各国实证研究 | 第49-52页 |
| 第三节 经济预测指标相关文献 | 第52-59页 |
| 第四节 现代信用风险定价相关文献 | 第59-66页 |
| ·金融工程模拟动态过程 | 第59-62页 |
| ·宏观经济基础下的信用风险定价模型 | 第62-66页 |
| 第三章 金融工程模型 | 第66-90页 |
| 第一节 马尔科夫状态转换跳跃扩散模型 | 第66-69页 |
| ·跳跃扩散模型 | 第67-68页 |
| ·马尔科夫状态转换跳跃扩散模型 | 第68-69页 |
| 第二节 宏观经济基础下的信用利差定价模型 | 第69-72页 |
| ·宏观经济因子与违约强度设定 | 第69-70页 |
| ·信用利差等同信用违约互换的特定条件 | 第70-71页 |
| ·无套利条件下信用利差定价模型 | 第71-72页 |
| 第三节 中期票据实证分析 | 第72-81页 |
| ·市场分析 | 第72-74页 |
| ·实证分析 | 第74-79页 |
| ·比较分析与结论 | 第79-81页 |
| 第四节 企业债券实证分析 | 第81-90页 |
| ·市场分析 | 第81-83页 |
| ·实证分析 | 第83-88页 |
| ·比较分析与结论 | 第88-90页 |
| 第四章 宏观经济决策因子 | 第90-124页 |
| 第一节 国际金融纪事 | 第90-99页 |
| ·全球金融纪事 | 第90-93页 |
| ·区域金融纪事 | 第93-94页 |
| ·国际政经事件 | 第94-98页 |
| ·区域货币政策 | 第98-99页 |
| 第二节 决策因子分类 | 第99-104页 |
| ·系统性风险因子-实体经济变量 | 第99-101页 |
| ·紧缩风险因子-金融市场变量 | 第101-103页 |
| ·失衡风险因子-发展模式变量 | 第103-104页 |
| 第三节 宏观经济意义 | 第104-124页 |
| ·宏观经济意义-中国 | 第104-114页 |
| ·宏观经济意义-美国 | 第114-124页 |
| 第五章 中国信用利差实证研究 | 第124-142页 |
| 第一节 经济决策因子分析 | 第124-132页 |
| ·实体经济 | 第125-126页 |
| ·金融市场 | 第126-128页 |
| ·发展模式 | 第128-130页 |
| ·决策因子概述 | 第130-132页 |
| 第二节 信用利差定价实证 | 第132-138页 |
| ·中期票据 | 第133-135页 |
| ·企业债券 | 第135-138页 |
| 第三节 图形走势分析预测 | 第138-142页 |
| ·中期票据 | 第139-140页 |
| ·企业债券 | 第140-142页 |
| 第六章 美国信用利差实证研究 | 第142-158页 |
| 第一节 经济决策因子分析 | 第142-152页 |
| ·实体经济 | 第143-145页 |
| ·金融市场 | 第145-147页 |
| ·发展模式 | 第147-150页 |
| ·决策因子概述 | 第150-152页 |
| 第二节 信用利差定价实证 | 第152-155页 |
| 第三节 图形走势分析预测 | 第155-158页 |
| 第七章 结论与建议 | 第158-164页 |
| 第一节 结论 | 第158-161页 |
| ·经济决策因子 | 第158-160页 |
| ·信用利差定价 | 第160页 |
| ·理论值预测 | 第160-161页 |
| 第二节 中国信用风险的防范与建议 | 第161-164页 |
| ·系统性风险防范与建议 | 第162页 |
| ·金融紧缩风险防范与建议 | 第162-163页 |
| ·发展失衡风险防范与建议 | 第163-164页 |
| 参考文献 | 第164-171页 |
| 致谢 | 第171-172页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第172页 |
