加入商品期货后投资组合优化研究

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-9页
第1章 引言	第9-15页
·选题背景及研究意义	第9-11页
·选题背景	第9-10页
·研究意义	第10-11页
·研究框架及主要内容	第11-13页
·论文框架	第11-12页
·主要研究内容	第12-13页
·研究方法	第13页
·本文的创新点	第13-15页
第2章 文献回顾	第15-22页
·资产配置	第15-17页
·资产配置概念	第15页
·资产配置的分类	第15-16页
·资产配置的作用	第16-17页
·资产配置的步骤	第17页
·商品期货的投资价值	第17-22页
第3章 商品期货的投资价值：张成检验	第22-31页
·张成的定义：随机贴现因子方法	第22-23页
·均值-方差张成检验	第23-24页
·样本数据选取	第24-29页
·结果及其讨论	第29-31页
第4章 商品期货最优组合的构建	第31-37页
·单种商品对商品组合的贡献	第32-33页
·商品期货的最优组合	第33-34页
·考虑无风险资产和借贷的商品期货组合	第34-37页
第5章 引入商品后的投资组合分析	第37-45页
·股票和债券的有效前沿	第37-38页
·加入商品指数基金后的有效前沿	第38-40页
·加入商品期货后的有效前沿	第40-42页
·考虑无风险资产和借贷的投资组合	第42-45页
第6章 结论与展望	第45-46页
后记	第46-47页
参考文献	第47-49页