| 内容摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-14页 |
| 第一节 选题背景和研究意义 | 第8-9页 |
| 一、选题背景 | 第8页 |
| 二、研究意义 | 第8-9页 |
| 第二节 关于流动性风险的相关文献综述 | 第9-12页 |
| 一、国外商业银行流动性风险的相关研究 | 第9-10页 |
| 二、国内商业银行流动性风险的相关研究 | 第10-12页 |
| 三、商业银行流动性风险研究述评 | 第12页 |
| 第三节 研究思路和方法 | 第12-14页 |
| 一、研究思路 | 第12-13页 |
| 二、研究方法 | 第13页 |
| 三、可能的创新和不足 | 第13-14页 |
| 第二章 商业银行流动性风险理论基础 | 第14-18页 |
| 第一节 流动性风险相关概念 | 第14-16页 |
| 一、商业银行流动性和流动性风险 | 第14-15页 |
| 二、商业银行流动性和商业银行清偿能力 | 第15-16页 |
| 第二节 流动性风险的来源与分类 | 第16-18页 |
| 一、流动性风险来源 | 第16页 |
| 二、流动性风险的分类 | 第16-18页 |
| 第三章 我国商业银行流动性风险存在的问题和挑战 | 第18-24页 |
| 第一节 我国商业银行流动性风险的现状 | 第18-20页 |
| 一、存差角度 | 第18-19页 |
| 二、超额准备金率的角度 | 第19-20页 |
| 第二节 我国商业银行流动性风险存在的问题 | 第20-22页 |
| 一、国家隐性信用担保的存在 | 第20页 |
| 二、银行存贷款期限结构失衡 | 第20-21页 |
| 三、业务创新所带来的风险 | 第21-22页 |
| 第三节 我国商业银行流动性风险面临的挑战 | 第22-24页 |
| 一、融资渠道的变化 | 第22页 |
| 二、抵押品的使用 | 第22页 |
| 三、复杂金融工具的创新 | 第22-23页 |
| 四、资产证券化的实施 | 第23-24页 |
| 第四章 商业银行流动性风险的衡量指标 | 第24-29页 |
| 第一节 静态衡量指标的介绍及分析 | 第24-26页 |
| 一、相关静态指标介绍 | 第24-25页 |
| 二、存贷比、流动性覆盖率和净稳定资金比例的优劣比较 | 第25-26页 |
| 第二节 动态衡量指标及方法的介绍及分析 | 第26-27页 |
| 一、相关动态衡量指标及方法 | 第26-27页 |
| 二、动态流动性风险衡量指标的局限性 | 第27页 |
| 第三节 我国商业银行流动性风险的监管指标以及评价 | 第27-29页 |
| 一、监管指标过多 | 第28页 |
| 二、监管指标的失真 | 第28页 |
| 三、指标缺乏层次性 | 第28-29页 |
| 第五章 我国商业银行流动性风险的影响因素实证分析 | 第29-39页 |
| 第一节 我国商业银行流动性风险的影响因素 | 第29-31页 |
| 一、商业银行资产负债结构 | 第29-30页 |
| 二、中央银行的货币政策 | 第30页 |
| 三、金融市场发育程度 | 第30页 |
| 四、信用风险 | 第30页 |
| 五、利率水平的变动 | 第30-31页 |
| 第二节 基于VAR模型的实证分析 | 第31-39页 |
| 一、研究方法 | 第31页 |
| 二、数据说明 | 第31-32页 |
| 三、实证分析 | 第32-38页 |
| 四、结论 | 第38-39页 |
| 第六章 我国商业银行防范流动性风险的对策建议 | 第39-44页 |
| 第一节 宏观经济环境与金融市场改革 | 第39-41页 |
| 一、积极推进金融市场的发展 | 第39页 |
| 二、加快利率市场化改革 | 第39页 |
| 三、建立存款保险制度 | 第39-40页 |
| 四、推进监管体制改革 | 第40-41页 |
| 第二节 微观层面商业银行流动性风险的防范 | 第41-44页 |
| 一、规避风险之间的转化和传递 | 第41页 |
| 二、优化配置资产负债结构 | 第41-42页 |
| 三、建立有效的流动性风险监控及预警机制 | 第42页 |
| 四、完善流动性风险内控体系以及流动性风险管理制度 | 第42-44页 |
| 附录 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 科研成果和获奖情况 | 第50页 |