中国股指期货市场与现货市场的关系--基于波动性和价格发现的实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-19页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第10-13页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-16页 |
| ·波动性方面的文献综述 | 第13-14页 |
| ·关于价格发现功能的文献综述 | 第14-15页 |
| ·相关模型选取的文献综述 | 第15-16页 |
| ·研究方法及论文框架 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·论文框架 | 第16-17页 |
| ·创新处 | 第17-19页 |
| 第2章 股指期货市场的相关概述 | 第19-25页 |
| ·股指期货市场的相关理论 | 第19-23页 |
| ·股指期货的概念、基本制度 | 第19-20页 |
| ·股指期货的功能 | 第20-21页 |
| ·股指期货的风险 | 第21-23页 |
| ·股指期货市场与现货市场关系的理论介绍 | 第23-25页 |
| ·波动性关系的理论介绍 | 第23-24页 |
| ·股指期货的定价模型介绍 | 第24-25页 |
| 第3章 实证研究设计 | 第25-34页 |
| ·波动性关系的模型设计 | 第25-30页 |
| ·波动性关系的模型选取 | 第25-29页 |
| ·波动性关系的模型检验 | 第29-30页 |
| ·价格发现关系的模型设计 | 第30-34页 |
| ·价格发现关系的模型选取 | 第30-31页 |
| ·价格发现关系的模型检验 | 第31-34页 |
| 第4章 实证研究 | 第34-46页 |
| ·波动性影响研究 | 第34-40页 |
| ·分析描述性统计 | 第34-35页 |
| ·ADF 检验 | 第35-36页 |
| ·自相关检验 | 第36-39页 |
| ·GARCH 模型的确定 | 第39-40页 |
| ·价格预测功能分析 | 第40-46页 |
| ·分析描述统计 | 第40页 |
| ·ADF 检验 | 第40-41页 |
| ·HS300 与 SZZH 的协整关系检验 | 第41-42页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第42-43页 |
| ·ECM 模型构建 | 第43-46页 |
| 第5章 结论及分析 | 第46-49页 |
| ·结论 | 第46页 |
| ·实证结论 | 第46页 |
| ·尚待解决的问题 | 第46页 |
| ·政策建议 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
