基于分形与混沌理论的大豆期货市场的特征研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-18页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究目的 | 第12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-16页 |
| ·分形理论 | 第12-14页 |
| ·混沌理论 | 第14-16页 |
| ·研究思路和方法 | 第16-17页 |
| ·研究思路 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·主要创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 我国大豆期货市场收益率的正态性检验 | 第18-28页 |
| ·数据的来源及处理 | 第18-19页 |
| ·豆一期货整体收益率的检验 | 第19-23页 |
| ·豆一期货整体收益率的正态分布检验 | 第20-22页 |
| ·线性相关性检验 | 第22-23页 |
| ·单个豆一期货品种分布检验 | 第23-27页 |
| ·正态分布检验 | 第24-25页 |
| ·序列自相关检验 | 第25-27页 |
| ·小结 | 第27-28页 |
| 第三章 我国大豆期货市场分形分析 | 第28-46页 |
| ·分形理论 | 第28-30页 |
| ·分形和分形维 | 第28-29页 |
| ·分形分布 | 第29页 |
| ·分形市场假说 | 第29-30页 |
| ·分形分析方法 | 第30-33页 |
| ·滑动窗DFA方法 | 第30-31页 |
| ·谱分析方法 | 第31-32页 |
| ·基于标度不变性的分形参数估计方法 | 第32-33页 |
| ·Hurst指数与重标极差分析法 | 第33-37页 |
| ·Hurst指数简介 | 第33-34页 |
| ·重标极差分析法 | 第34-35页 |
| ·重标极差分析法的检验 | 第35-37页 |
| ·豆一期货对数率收益率分形分析 | 第37-39页 |
| ·数据来源及说明 | 第37页 |
| ·豆一期货收益率的R/S分析 | 第37-38页 |
| ·豆一期货消除短期趋势的处理 | 第38-39页 |
| ·结果分析 | 第39页 |
| ·豆一期货R/S分析的检验 | 第39-40页 |
| ·单个豆一期货收益率的R/S分析和检验 | 第40-41页 |
| ·豆一期货成交量序列分形特征分析 | 第41-44页 |
| ·豆一期货整体成交量分形分析 | 第41-43页 |
| ·单个豆一期货成交量分形分析 | 第43-44页 |
| ·小结 | 第44-46页 |
| 第四章 大豆期货市场的混沌特征 | 第46-60页 |
| ·混沌的定义 | 第46-47页 |
| ·相空间重构 | 第47-50页 |
| ·嵌入定理 | 第47-48页 |
| ·相空间重构理论 | 第48-49页 |
| ·嵌入维数m的确定 | 第49页 |
| ·自相关函数法确定延滞时间τ | 第49-50页 |
| ·Lyapunov指数 | 第50-53页 |
| ·Lyapunov指数概述 | 第50-52页 |
| ·Lyapunov指数的计算 | 第52-53页 |
| ·相空间投影分析 | 第53页 |
| ·豆一期货市场价格序列的混沌识别 | 第53-57页 |
| ·延迟时间τ和嵌入维数m的确定 | 第53-54页 |
| ·相空间投影分析 | 第54-56页 |
| ·Lyapunov指数的计算 | 第56-57页 |
| ·豆一期货市场成交量的混沌识别 | 第57-58页 |
| ·成交量序列延滞时间和嵌入维数的确定 | 第57页 |
| ·成交量序列的相空间投影分析 | 第57-58页 |
| ·成交量序列的最大Lyapunov指数 | 第58页 |
| ·小结 | 第58-60页 |
| 第五章 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 作者简介 | 第67页 |
