民间借贷利率期限结构动态特征研究--以温州为例
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第8-10页 |
| 一、选题背景 | 第8-9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 研究对象与研究方法 | 第10-11页 |
| 第三节 逻辑框架与主要内容 | 第11-12页 |
| 第四节 可能的创新 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-22页 |
| 第一节 利率期限结构理论与模型概述 | 第13-18页 |
| 一、利率期限结构理论 | 第13-15页 |
| 二、利率期限结构模型 | 第15-18页 |
| 第二节 国内外实证研究综述 | 第18-22页 |
| 一、关于模型选择 | 第18-19页 |
| 二、关于模型漂移项 | 第19-20页 |
| 三、关于模型波动项 | 第20-22页 |
| 第三章 民间借贷利率期限结构特征分析 | 第22-31页 |
| 第一节 描述性统计分析 | 第22-23页 |
| 第二节 趋势分析 | 第23-25页 |
| 第三节 民间借贷利率期限结构的影响因素 | 第25-29页 |
| 第四节 小结 | 第29-31页 |
| 第四章 民间借贷利率动态特征实证检验 | 第31-46页 |
| 第一节 平稳性检验 | 第31-33页 |
| 一、利率时间序列的单位根检验 | 第31-32页 |
| 二、一阶差分时间序列的单位根检验 | 第32-33页 |
| 三、利差时间序列的单位根检验 | 第33页 |
| 第二节 ARCH效应检验 | 第33-34页 |
| 第三节 模型的构建 | 第34-36页 |
| 第四节 参数估计与结果分析 | 第36-44页 |
| 一、R1时间序列的参数估计与模型对比 | 第36-37页 |
| 二、R2时间序列的参数估计与模型对比 | 第37-40页 |
| 三、R3时间序列的参数估计与模型对比 | 第40-42页 |
| 四、R4时间序列的参数估计与模型对比 | 第42-44页 |
| 第五节 小结 | 第44-46页 |
| 第五章 结论与建议 | 第46-48页 |
| 第一节 研究结论 | 第46页 |
| 第二节 相关建议 | 第46-47页 |
| 第三节 结束语 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
