我国上市公司信用风险度量研究--基于KMV模型与Logit模型的融合

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-9页
1 绪论	第9-20页
·选题背景与意义	第9-10页
·文献综述	第10-18页
·信用风险度量模型的发展历程	第10-12页
·关于Logit模型的研究	第12-14页
·关于KMV模型的研究	第14-17页
·Logit和KMV模型相结合的研究	第17-18页
·研究思路与结构	第18-20页
2 KMV模型与Logit模型的基本分析	第20-25页
·KMV模型的基本思想	第20-21页
·KMV模型在我国的适用环境分析	第21-23页
·KMV模型自身的特点	第21-22页
·KMV模型在我国适用的有利环境	第22页
·KMV模型在我国应用存在的困难	第22-23页
·LOGIT模型基本思想	第23-25页
3 实证分析	第25-53页
·样本选择	第25-27页
·关于信用危机公司的选择	第25-26页
·样本选择	第26-27页
·用KMV模型估计违约距离DD	第27-37页
·KMV模型中各参数的选择与计算	第27-34页
·计算违约距离DD并对其进行简要分析	第34-37页
·建立Logit模型	第37-53页
·模型自变量备选指标	第37-39页
·自变量筛选	第39-40页
·构建Logit模型—基于上市公司t-1年的数据	第40-44页
·构建Logit模型—基于上市公司t-2年的数据	第44-48页
·构建Logit模型—基于上市公司t-3年的数据	第48-51页
·实证结果分析	第51-53页
4 结论	第53-54页
附录	第54-61页
参考文献	第61-64页
后记	第64-65页