| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-5页 |
| 第一章 引言 | 第5-8页 |
| ·研究的背景和意义 | 第5-6页 |
| ·研究背景 | 第5页 |
| ·研究意义 | 第5-6页 |
| ·研究方法和创新之处 | 第6页 |
| ·研究方法 | 第6页 |
| ·创新之处 | 第6页 |
| ·本文框架 | 第6-8页 |
| 第二章 文献综述 | 第8-12页 |
| ·国外研究动态 | 第8-9页 |
| ·国内研究动态 | 第9-12页 |
| 第三章 资产定价相关理论 | 第12-26页 |
| ·资本资产定价模型(CAPM) | 第12-18页 |
| ·前期理论 | 第12-16页 |
| ·资本资产定价模型 | 第16-18页 |
| ·行为资产定价模型(BAPM) | 第18-22页 |
| ·一元线性回归模型 | 第22-24页 |
| ·一元线性回归方程 | 第22-23页 |
| ·普通最小二乘估计 | 第23-24页 |
| ·两配对样本的非参数检验 | 第24-26页 |
| 第四章 实证研究 | 第26-41页 |
| ·数据选取 | 第26-27页 |
| ·数据处理 | 第27-28页 |
| ·数据回归 | 第28-34页 |
| ·NTR值与超额收益 | 第34-37页 |
| ·传统贝塔β~C和行为贝塔β~B对股票收益率的解释能力 | 第37-39页 |
| ·小结 | 第39-41页 |
| 第五章 结论及建议 | 第41-45页 |
| ·结论 | 第41-42页 |
| ·建议 | 第42-43页 |
| ·不足 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |