| 摘要 | 第1页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 详细摘要 | 第7-10页 |
| Detailed Abstract | 第10-18页 |
| 1 导论 | 第18-32页 |
| ·研究的背景及意义 | 第18-20页 |
| ·研究的背景 | 第18-19页 |
| ·研究意义 | 第19-20页 |
| ·文献综述 | 第20-27页 |
| ·关于操作风险管理框架的研究 | 第20-23页 |
| ·有关操作风险度量的研究文献 | 第23-26页 |
| ·关于操作风险预警的研究 | 第26-27页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第27-31页 |
| ·研究内容 | 第27-30页 |
| ·技术路线 | 第30页 |
| ·研究方法 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 2 商业银行操作风险的基础理论研究 | 第32-64页 |
| ·商业银行操作风险的概念界定 | 第32-39页 |
| ·国际上操作风险的界定 | 第32-34页 |
| ·国内对操作风险的界定 | 第34页 |
| ·本文作者的观点 | 第34-35页 |
| ·操作风险的特点 | 第35-36页 |
| ·对操作风险的分类 | 第36-39页 |
| ·商业银行操作风险的理论基础 | 第39-55页 |
| ·委托-代理理论 | 第39-43页 |
| ·行为金融理论 | 第43-49页 |
| ·全面风险管理理论 | 第49-52页 |
| ·操作风险和其他风险的关系 | 第52-55页 |
| ·操作风险管理的国际框架巴塞尔新资本协议 | 第55-62页 |
| ·旧巴塞尔协议 | 第55-57页 |
| ·巴塞尔新资本协议 | 第57-59页 |
| ·巴塞尔新资本协议对我国的具体影响 | 第59-60页 |
| ·巴塞尔资本协议Ⅲ | 第60-62页 |
| ·本章小结 | 第62-64页 |
| 3 我国商业银行操作风险管理框架研究 | 第64-90页 |
| ·西方国家的操作风险管理框架 | 第64-71页 |
| ·巴塞尔银行监管委员会的操作风险管理框架 | 第64-68页 |
| ·西方国家的操作风险管理框架 | 第68-71页 |
| ·我国商业银行操作风险管理框架 | 第71-74页 |
| ·我国商业银行操作风险管理框架设计的原则 | 第71-73页 |
| ·我国商业银行操作风险管理框架的设计思路 | 第73-74页 |
| ·风险环境子系统 | 第74-75页 |
| ·内部环境 | 第74-75页 |
| ·外部环境 | 第75页 |
| ·风险战略子系统 | 第75-76页 |
| ·业务目标 | 第75-76页 |
| ·风险容忍度 | 第76页 |
| ·风险政策 | 第76页 |
| ·社会责任 | 第76页 |
| ·组织架构子系统 | 第76-81页 |
| ·商业银行公司治理结构 | 第77-79页 |
| ·管理职能部门组织体系 | 第79-80页 |
| ·商业银行内部审计体系 | 第80-81页 |
| ·管理流程子系统 | 第81-85页 |
| ·风险识别 | 第81-83页 |
| ·风险度量 | 第83页 |
| ·风险应对 | 第83-84页 |
| ·监测与预警 | 第84-85页 |
| ·风险报告 | 第85页 |
| ·基础设施子系统 | 第85-89页 |
| ·激励约束机制 | 第85-86页 |
| ·业务持续计划 | 第86-87页 |
| ·损失数据库 | 第87-88页 |
| ·应急预案体系 | 第88-89页 |
| ·本章小结 | 第89-90页 |
| 4 商业银行操作风险度量研究 | 第90-102页 |
| ·操作风险度量的发展历史及方法分类 | 第90-92页 |
| ·操作风险度量的发展历史 | 第90-91页 |
| ·操作风险度量方法的分类 | 第91-92页 |
| ·巴塞尔新资本协议下的度量方法 | 第92-98页 |
| ·基本指标法 | 第93页 |
| ·标准法 | 第93-95页 |
| ·高级计量法 | 第95-97页 |
| ·度量方法的比较分析 | 第97-98页 |
| ·其他度量方法 | 第98-100页 |
| ·极值理论 | 第98-99页 |
| ·OpVaR度量方法 | 第99页 |
| ·情景分析法 | 第99-100页 |
| ·本章小结 | 第100-102页 |
| 5 基于收入模型的商业银行操作风险度量实证研究 | 第102-120页 |
| ·实证模型构建 | 第102-104页 |
| ·实证模型选择 | 第102页 |
| ·收入模型原理 | 第102-103页 |
| ·收入模型构建 | 第103-104页 |
| ·实证数据来源 | 第104页 |
| ·实证分析过程 | 第104-118页 |
| ·面板数据模型 | 第104-105页 |
| ·单位根检验 | 第105-109页 |
| ·协整检验 | 第109-112页 |
| ·模型设定检验 | 第112-115页 |
| ·模型参数估计 | 第115-118页 |
| ·实证分析结果 | 第118-119页 |
| ·操作风险估计 | 第118-119页 |
| ·变异程度 | 第119页 |
| ·本章小结 | 第119-120页 |
| 6 基于贝叶斯网络的商业银行操作风险预警机制研究 | 第120-142页 |
| ·操作风险预警机制基本内容 | 第120-121页 |
| ·操作风险预警的涵义 | 第120页 |
| ·操作风险预警机制的基本职能 | 第120页 |
| ·漏警与误警 | 第120-121页 |
| ·贝叶斯网络原理 | 第121-125页 |
| ·贝叶斯网络基本概念 | 第121-122页 |
| ·贝叶斯网络的建模原理 | 第122-125页 |
| ·贝叶斯网络概率推断 | 第125页 |
| ·商业银行操作风险贝叶斯网络预警模型的构建—以中国农业银行为例 | 第125-135页 |
| ·数据的获取及统计性描述 | 第125-131页 |
| ·模型变量的选取及赋值 | 第131-133页 |
| ·拓扑结构的确定 | 第133-134页 |
| ·灯号模型的设置 | 第134-135页 |
| ·贝叶斯网络预警模型的运行分析 | 第135-141页 |
| ·运行结果 | 第135-136页 |
| ·正向推理 | 第136-138页 |
| ·逆向推理 | 第138-141页 |
| ·本章小结 | 第141-142页 |
| 7 结束语 | 第142-146页 |
| ·研究工作总结 | 第142-143页 |
| ·主要创新点 | 第143页 |
| ·研究展望 | 第143-144页 |
| ·本章小结 | 第144-146页 |
| 参考文献 | 第146-152页 |
| 致谢 | 第152-154页 |
| 附录A | 第154-156页 |
| 附录B | 第156-158页 |
| 附录C | 第158-160页 |
| 攻读博士期间发表的学术论文及参与的科研项目 | 第160页 |