商业银行房地产信贷风险预警模型建立
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| ·研究背景及现实意义 | 第12-13页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·现实意义 | 第13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·研究内容、方法与创新 | 第15-18页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 信贷风险相关理论与度量方法 | 第18-26页 |
| ·信贷风险的相关概念 | 第18-19页 |
| ·信贷风险的定义 | 第18-19页 |
| ·信贷风险预警的定义 | 第19页 |
| ·信贷风险的特征 | 第19-20页 |
| ·信贷风险具有不确定性 | 第19页 |
| ·信贷风险具有双面性 | 第19页 |
| ·信贷风险具有累积性 | 第19页 |
| ·信贷风险具有相关性 | 第19-20页 |
| ·信贷风险具有可控性 | 第20页 |
| ·信贷风险的相关理论基础 | 第20-21页 |
| ·信贷风险管理理论 | 第20-21页 |
| ·信息经济学理论 | 第21页 |
| ·信贷风险的度量方法 | 第21-26页 |
| ·专家判断法 | 第21-22页 |
| ·贷款评级法 | 第22页 |
| ·信用评分法 | 第22页 |
| ·KMV 模型 | 第22-23页 |
| ·Credit Metrics 模型 | 第23页 |
| ·Credit Risk+ 模型 | 第23页 |
| ·麦肯锡宏观模型 | 第23-24页 |
| ·死亡率分析模型 | 第24页 |
| ·神经网络法 | 第24页 |
| ·C&B 模型 | 第24-26页 |
| 第3章 商业银行信贷风险影响因素分析 | 第26-29页 |
| ·财务因素分析 | 第26-27页 |
| ·企业偿债能力 | 第26页 |
| ·企业营运能力 | 第26-27页 |
| ·企业盈利能力 | 第27页 |
| ·企业现金流量能力 | 第27页 |
| ·非财务因素分析 | 第27-29页 |
| ·行业风险因素 | 第27-28页 |
| ·企业经营水平 | 第28页 |
| ·企业管理水平 | 第28页 |
| ·企业信誉状况 | 第28页 |
| ·企业发展能力 | 第28-29页 |
| 第4章 房地产信贷风险预警模型建立 | 第29-67页 |
| ·定量指标因素模型建立 | 第29-49页 |
| ·指标的筛选 | 第29-33页 |
| ·样本选择与数据收集 | 第33-36页 |
| ·主成分分析 | 第36-42页 |
| ·回归方程的建立 | 第42-49页 |
| ·定性指标因素结构方程模型 | 第49-65页 |
| ·指标的确定 | 第49-50页 |
| ·指标的赋值量化 | 第50-53页 |
| ·结构方程模型的构建 | 第53-65页 |
| ·回归方程与结构方程模型的结合 | 第65-67页 |
| 第5章 工商银行案例检验分析 | 第67-73页 |
| ·A 房地产公司商品房开发项目贷款 | 第67-69页 |
| ·案例背景分析 | 第67-68页 |
| ·A 公司信贷风险检验 | 第68-69页 |
| ·B 房地产公司商用房开发项目贷款 | 第69-73页 |
| ·案例背景分析 | 第69-70页 |
| ·B 公司信贷风险检验 | 第70-73页 |
| 结论 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果 | 第78-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 附录 A | 第80-82页 |
| 附录 B | 第82-84页 |
| 附录 C | 第84-86页 |
