| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-17页 |
| ·国际ETF定义及发展历程 | 第8-10页 |
| ·国际ETF的定义 | 第8-9页 |
| ·国际ETF产品的发展历程 | 第9-10页 |
| ·国际ETF的套利机制和折溢价表现 | 第10-13页 |
| ·国际ETF的申购和赎回 | 第10-11页 |
| ·国际ETF的内在套利机制 | 第11-12页 |
| ·国际ETF的折溢价表现 | 第12-13页 |
| ·国际ETF的理论基础和研究成果综述 | 第13-16页 |
| ·国际ETF的理论基础 | 第13-14页 |
| ·基于实证方法针对国际国际ETF折溢价问题的研究综述 | 第14-16页 |
| ·研究思路及方法 | 第16-17页 |
| 第2章 国际ETF真实溢价的测定及其检验 | 第17-28页 |
| ·基于实证方法针对国际国际ETF折溢价的测定方法 | 第17-19页 |
| ·Goetzman(2001)校准方法 | 第17-18页 |
| ·Engle和Sarkar (2002)校准方法 | 第18-19页 |
| ·国际ETF真实溢价的实证分析 | 第19-24页 |
| ·国际ETF短期溢价检验 | 第19-20页 |
| ·检验结果及分析 | 第20-24页 |
| ·国际ETF长期溢价的实证分析 | 第24-28页 |
| ·国际ETF长期溢价检验 | 第24-26页 |
| ·检验结果及分析 | 第26-28页 |
| 第3章 国际ETF短期折溢价的影响因素 | 第28-36页 |
| ·影响国际ETF短期折溢价因素的选择 | 第28-30页 |
| ·短期内影响国际ETF折溢价因素的实证分析 | 第30-36页 |
| ·数据和方法选择 | 第30-32页 |
| ·实证结果及分析 | 第32-36页 |
| 第4章 时差因素对国际ETF影响分析——基于计算实验金融方法 | 第36-59页 |
| ·基于AGENT计算实验金融方法研究综述 | 第36-38页 |
| ·计算实验金融发展概述 | 第36-37页 |
| ·基于计算实验金融的跨市场研究综述 | 第37-38页 |
| ·基于噪音交易者的股票和ETF交易的数理模型推导 | 第38-44页 |
| ·股票市场基本模型的假设 | 第38-39页 |
| ·股票市场基本模型的推导 | 第39-41页 |
| ·国际ETF市场基本假设 | 第41-42页 |
| ·国际ETF市场的基本模型推导 | 第42-44页 |
| ·基于NETLOGO的股票市场和国际ETF市场模型构造 | 第44-49页 |
| ·股票市场设定 | 第44-46页 |
| ·国际ETF市场设定 | 第46-47页 |
| ·人工股票市场和人工ETF市场基本模块层次体系 | 第47-49页 |
| ·人工股票市场和人工ETF市场中的交易规则和机制 | 第49-52页 |
| ·人工股票市场和人工ETF市场的实验结果与检验 | 第52-59页 |
| ·价格序列的收益率模拟 | 第52-55页 |
| ·时差因素对国际ETF折溢价的影响 | 第55-59页 |
| 第5章 研究结论与展望 | 第59-62页 |
| ·本文研究结论 | 第59-60页 |
| ·本文创新点阐述 | 第60页 |
| ·本文的不足与研究展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-70页 |
| 附录 | 第70-79页 |
| 附录4.1:GMODEL模型推导 | 第70-71页 |
| 附录4.2:部分人工市场模型代码 | 第71-79页 |
| 后记 | 第79页 |
