| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-15页 |
| ·研究背景和目的 | 第7页 |
| ·文献综述 | 第7-14页 |
| ·对股票价格持续性和反转性的研究 | 第8-11页 |
| ·对过度反应和反应不足现象的解释 | 第11-14页 |
| ·本文的研究框架 | 第14页 |
| ·本文的创新之处 | 第14-15页 |
| 2 相关研究方法与模型 | 第15-22页 |
| ·事件研究法 | 第15-17页 |
| ·超额收益率的计算模型 | 第17-19页 |
| ·CAPM模型 | 第17页 |
| ·Fama-French三因素模型 | 第17-18页 |
| ·GARCH(1,1)模型 | 第18-19页 |
| ·超额收益率的显著性检验 | 第19-22页 |
| ·超额收益率的显著性检验 | 第19页 |
| ·超额收益率差异的显著性检验 | 第19-22页 |
| 3 基于不同模型的大幅波动后股价短期行为的研究 | 第22-37页 |
| ·引言 | 第22页 |
| ·样本选择 | 第22-23页 |
| ·基于CAPM模型的实证分析 | 第23-27页 |
| ·描述性统计 | 第23-24页 |
| ·平均超额收益率AAR和平均累计超额收益率CAR | 第24-26页 |
| ·超额收益率差异的显著性检验 | 第26-27页 |
| ·基于Fama-French三因素模型的实证分析 | 第27-31页 |
| ·描述性统计 | 第27-28页 |
| ·平均超额收益率AAR和平均累计超额收益率CAR | 第28-30页 |
| ·超额收益率差异的显著性检验 | 第30-31页 |
| ·基于GARCH(1,1)模型的实证分析 | 第31-36页 |
| ·描述性统计 | 第31-32页 |
| ·平均超额收益率AAR和平均累计超额收益率CAR | 第32-34页 |
| ·超额收益率差异的显著性检验 | 第34-36页 |
| ·小结 | 第36-37页 |
| 4 基于不同样本的大幅波动后股价短期行为的研究 | 第37-46页 |
| ·引言 | 第37页 |
| ·基于不同子区间的大幅波动后股价短期行为的实证分析 | 第37-42页 |
| ·样本选择 | 第37页 |
| ·平均累计超额收益率CAR | 第37-40页 |
| ·平均累计超额收益率差异的显著性检验 | 第40-42页 |
| ·基于不同行业的大幅波动后股价短期行为的实证分析 | 第42-44页 |
| ·样本选择 | 第42页 |
| ·不同行业指数的平均累计超额收益率 | 第42-44页 |
| ·小结 | 第44-46页 |
| 5 结论、不足与展望 | 第46-48页 |
| ·结论 | 第46页 |
| ·不足与展望 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52-54页 |