| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 问题及背景 | 第7-13页 |
| §1.1 可转换债券的简介 | 第7-13页 |
| §1.1.1 可转换债券的定义和发展 | 第7-8页 |
| §1.1.2 可转换债券的主要条款 | 第8-10页 |
| §1.1.3 可转换债券定价模型的文献综述 | 第10-12页 |
| §1.1.4 本文所研究的内容 | 第12-13页 |
| 第二章 模型的建立 | 第13-18页 |
| §2.1 基本假设 | 第13-14页 |
| §2.2 建立模型 | 第14-18页 |
| 第三章 模型的求解 | 第18-34页 |
| §3.1 二叉树算法 | 第18-22页 |
| §3.2 有限差分法 | 第22-31页 |
| §3.2.1 显式差分法 | 第22-26页 |
| §3.2.2 加权隐式差分法 | 第26-31页 |
| §3.3 数值算例 | 第31-34页 |
| 第四章 实证研究 | 第34-41页 |
| §4.1 样本选择 | 第34-35页 |
| §4.2 石化转债定价模型中各项参数估计 | 第35-37页 |
| §4.3 实证结果及分析 | 第37-41页 |
| §4.3.1 实证结果 | 第37-39页 |
| §4.3.2 对于理论价格与实际价格差异的分析 | 第39-41页 |
| 第五章 总结 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |