| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 1 绪论 | 第12-31页 |
| ·选题背景 | 第12-18页 |
| ·我国金融不良资产现状背景 | 第12-17页 |
| ·我国金融不良资产处置的必要性和迫切性 | 第17-18页 |
| ·问题的提出 | 第18-20页 |
| ·研究意义 | 第20-22页 |
| ·理论意义 | 第20-21页 |
| ·现实意义 | 第21-22页 |
| ·研究拟解决的关键问题 | 第22-23页 |
| ·研究方法、内容和技术路线 | 第23-30页 |
| ·研究方法 | 第23页 |
| ·研究目标 | 第23-24页 |
| ·研究思路 | 第24页 |
| ·研究内容 | 第24-28页 |
| ·研究的技术路线 | 第28-30页 |
| ·论文的主要结论 | 第30-31页 |
| 2 金融不良资产处置概念界定及文献综述 | 第31-47页 |
| ·金融不良资产概念与内涵 | 第31-36页 |
| ·金融不良资产的概念及特点 | 第31-35页 |
| ·我国金融不良资产的概念与内涵 | 第35页 |
| ·我国金融不良资产处置优化的内涵 | 第35-36页 |
| ·金融不良资产处置决策理论基础分析 | 第36-40页 |
| ·金融创新——金融不良资产处置理论基础之一 | 第36-39页 |
| ·优化决策理论——金融不良资产处置理论基础之二 | 第39-40页 |
| ·金融不良资产处置决策研究现状分析 | 第40-47页 |
| ·宏观面上的金融不良资产处置决策现状分析 | 第40-42页 |
| ·微观面上的金融不良资产处置决策现状分析 | 第42-45页 |
| ·现有研究存在的主要问题 | 第45-47页 |
| 3 我国金融不良资产的缩水形成机制研究——基于博弈分析框架 | 第47-64页 |
| ·问题的提出 | 第47页 |
| ·我国金融不良资产的形成过程 | 第47-50页 |
| ·我国金融不良资产价值缩水原因分析 | 第50-54页 |
| ·我国金融不良资产价值缩水原因宏观分析 | 第50-52页 |
| ·我国金融不良资产价值缩水原因微观分析 | 第52-54页 |
| ·我国金融不良资产价值缩水路径分析 | 第54-59页 |
| ·金融不良资产价值缩水机制 | 第54页 |
| ·基本假设 | 第54-55页 |
| ·动态博弈分析 | 第55-59页 |
| ·我国金融不良资产价值缩水形成过程分析 | 第59-62页 |
| ·终止条件 | 第59页 |
| ·动态博弈结果分析 | 第59-60页 |
| ·金融不良资产价值缩水形成过程分析 | 第60-62页 |
| ·防范金融不良资产博弈价值缩水建议 | 第62页 |
| ·本章小结 | 第62-64页 |
| 4 我国金融不良资产债转股处置决策模型研究 | 第64-79页 |
| ·问题的提出 | 第64页 |
| ·我国金融不良资产债转股处置决策的理论与模型基础 | 第64-69页 |
| ·债转股理论基础 | 第64-66页 |
| ·期权理论与模型 | 第66-69页 |
| ·基于期权的我国金融不良资产债转股处置决策优化理论分析 | 第69-70页 |
| ·债转股处置的金融不良资产形式分析 | 第69-70页 |
| ·基于期权的我国金融不良资产债转股处置决策优化原理 | 第70页 |
| ·基于期权的我国金融不良资产债转股处置决策模型 | 第70-76页 |
| ·模型假设 | 第70-71页 |
| ·t=0时刻企业债转股前分析 | 第71页 |
| ·t=0时刻企业债转股后分析 | 第71-73页 |
| ·债转股期权优化模型的建立 | 第73-75页 |
| ·三个金融不良资产债转股的结论 | 第75-76页 |
| ·案例分析 | 第76-78页 |
| ·我国金融不良资产债转股处置优化决策若干思考与建议 | 第78页 |
| ·本章小结 | 第78-79页 |
| 5 我国金融不良资产拍卖处置决策模型研究 | 第79-93页 |
| ·问题的提出 | 第79页 |
| ·拍卖理论与模型基础 | 第79-83页 |
| ·我国金融不良资产拍卖处置原因及形式分析 | 第83-85页 |
| ·我国金融不良资产拍卖处置原因分析 | 第83-84页 |
| ·我国拍卖处置的金融不良资产形式分析 | 第84-85页 |
| ·金融不良资产拍卖博弈模型 | 第85-88页 |
| ·基本假设 | 第85-86页 |
| ·拍卖定价模型 | 第86-88页 |
| ·金融不良资产拍卖博弈结果分析 | 第88-91页 |
| ·金融不良资产拍卖均衡解分析 | 第88-90页 |
| ·拍卖价格与拍卖成本、实际价值的相关分析 | 第90-91页 |
| ·我国金融不良资产拍卖处置优化决策若干思考与建议 | 第91-92页 |
| ·本章小结 | 第92-93页 |
| 6 我国金融不良资产CDO处置决策模型研究 | 第93-109页 |
| ·问题的提出 | 第93页 |
| ·CDO基本概念、特点及发展概述 | 第93-97页 |
| ·CDO的基本概念 | 第93-95页 |
| ·CDO的特点及作用 | 第95-96页 |
| ·CDO在美国发展情况 | 第96-97页 |
| ·我国金融不良资产证券化处置现状 | 第97-99页 |
| ·我国资产证券化发展情况 | 第97页 |
| ·我国现有金融不良资产证券化产品结构及特点 | 第97-99页 |
| ·我国现有金融不良资产证券化发展存在问题 | 第99页 |
| ·我国金融不良资产担保债权凭证(CDO)处置决策模型 | 第99-106页 |
| ·我国金融不良资产CDO的定义 | 第99页 |
| ·我国CDO处置的金融不良资产形式分析 | 第99-100页 |
| ·我国金融不良资产CDO操作流程 | 第100-101页 |
| ·我国金融不良资产CDO的结构设计 | 第101-102页 |
| ·构建金融不良资产CDO关键问题分析 | 第102-105页 |
| ·运用Monte Carlo法对CDO定价 | 第105-106页 |
| ·我国实施CDO处置金融不良资产若干思考与建议 | 第106-107页 |
| ·本章小结 | 第107-109页 |
| 7 结论与展望 | 第109-113页 |
| ·研究结论 | 第109-110页 |
| ·我国金融不良资产的缩水形成机制研究的主要结论 | 第109页 |
| ·我国金融不良资产债转股处置决策模型研究的主要结论 | 第109-110页 |
| ·我国金融不良资产拍卖处置决策模型研究的主要结论 | 第110页 |
| ·我国金融不良资产CDO处置决策模型研究的主要结论 | 第110页 |
| ·论文的主要创新点 | 第110-111页 |
| ·研究展望 | 第111-113页 |
| 参考文献 | 第113-119页 |
| 攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第119-120页 |
| 致谢 | 第120-121页 |
| 作者简介 | 第121-122页 |
