结合国际经验分析股指期货对A股市场的影响
| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 1 导论 | 第9-20页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-16页 |
| ·我国资本市场特点 | 第10-11页 |
| ·股指期货与现货标的的波动性关系研究 | 第11-13页 |
| ·股指期货对对应现货的正反馈作用的影响的研究 | 第13-15页 |
| ·股指期货对股票市场有效性的提升程度的影响的研究 | 第15-16页 |
| ·论文的研究思路和方法 | 第16-18页 |
| ·论文研究思路 | 第16-17页 |
| ·论文的研究方法 | 第17-18页 |
| ·主要内容和创新点 | 第18-20页 |
| ·本文的主要内容 | 第18页 |
| ·本文的创新之处 | 第18-20页 |
| 2 股指期货的现状及相关理论基础 | 第20-23页 |
| ·股指期货的现状 | 第20-21页 |
| ·我国股指期货历史简介 | 第20页 |
| ·全球股指期货的历史 | 第20-21页 |
| ·全球股指期货的现状 | 第21页 |
| ·股指期货的相关理论基础 | 第21-23页 |
| ·股指期货的风险特性 | 第21-22页 |
| ·股指期货的一般作用 | 第22-23页 |
| 3 股指期货对股票波动性与系统性风险的影响 | 第23-31页 |
| ·股指期货对波动性、系统性风险影响的研究方法 | 第23-25页 |
| ·使用系统性风险的好处 | 第23-24页 |
| ·检验方法 | 第24-25页 |
| ·样本以及基准指数的选取 | 第25页 |
| ·我国推出股指期货对A股市场的系统性风险的影响 | 第25-26页 |
| ·全球其他市场主要研究结论 | 第26-30页 |
| ·关于股指期货对系统性风险影响的结论 | 第26-28页 |
| ·关于股指期货对波动性影响的结论 | 第28-30页 |
| ·波动性与系统风险的结论的差异性 | 第30-31页 |
| 4 股票市场对A股正反馈交易的抑制作用 | 第31-45页 |
| ·模型的建立、数据以及分析方法说明 | 第31-34页 |
| ·正反馈交易模型 | 第31-33页 |
| ·数据样本及计算过程 | 第33-34页 |
| ·我国推出股指期货以后正反馈效应的变化 | 第34-35页 |
| ·国外市场推出股指期货的实证分析 | 第35-42页 |
| ·股指期货抑制股市正反馈交易的作用渠道 | 第42-43页 |
| ·从波动性、系统风险和正反馈效应三个维度结合分析 | 第43-45页 |
| 5 股指期货对A股市场有效性的影响 | 第45-56页 |
| ·方差比模型验证市场有效性 | 第45-50页 |
| ·研究方法 | 第45页 |
| ·沪深300指数数据分析结果 | 第45-46页 |
| ·国外市场其他指数数据分析结果 | 第46-49页 |
| ·从国际经验归纳得出的主要结论 | 第49-50页 |
| ·市场效率系数验证市场有效性 | 第50-54页 |
| ·研究方法 | 第50-51页 |
| ·沪深300指数数据分析结果 | 第51页 |
| ·国际市场其他指数数据分析结果 | 第51-53页 |
| ·从国际经验归纳得出的主要结论 | 第53-54页 |
| ·结合有效性多维角度分析股指期货对现货的影响 | 第54-56页 |
| 6 结论 | 第56-59页 |
| ·本文的主要结论 | 第56-57页 |
| ·本文的不足与启示 | 第57-59页 |
| 附录 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
