| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-14页 |
| ·研究的背景和意义 | 第7页 |
| ·研究方法和结构安排 | 第7-8页 |
| ·研究方法 | 第7页 |
| ·结构安排 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-14页 |
| ·股指期货对股票现货的价格发现的研究 | 第8-10页 |
| ·股指期货对股票市场波动性影响的研究 | 第10-14页 |
| 第2章 股指期货概述 | 第14-18页 |
| ·股指期货的特征和风险 | 第14-16页 |
| ·股指期货的特征 | 第14-16页 |
| ·股指期货的风险 | 第16页 |
| ·股指期货主要功能 | 第16-18页 |
| 第3章 我国股指期货的发展及现状 | 第18-25页 |
| ·我国股指期货的发展 | 第18-19页 |
| ·沪深300股指期货合约 | 第19-21页 |
| ·我国股指期货推出后现状 | 第21-25页 |
| ·股指期货价格始终围绕现货价格,基差合理且趋于稳定 | 第21页 |
| ·投资者表现比较成熟理性,未出现炒新现象 | 第21-22页 |
| ·严格的风险控制制度取得实效 | 第22页 |
| ·到期交割平稳,未出现所谓的"到期日效应" | 第22-23页 |
| ·成交持仓比明显回落 | 第23-24页 |
| ·套期保值功能初现 | 第24页 |
| ·投资策略和交易品种日趋丰富 | 第24-25页 |
| 第4章 计量方法、研究模型和数据描述 | 第25-29页 |
| ·股指期货价格发现功能的计量方法模型 | 第25-26页 |
| ·股指期货对股市波动性影响研究的计量方法和模型 | 第26-28页 |
| ·ARCH模型 | 第26页 |
| ·GARCH模型 | 第26-27页 |
| ·EGARCH模型 | 第27-28页 |
| ·数据搜集和描述 | 第28-29页 |
| 第5章 对价格发现功能的实证检验 | 第29-33页 |
| ·统计描述 | 第29-30页 |
| ·平稳性检验 | 第30-31页 |
| ·协整检验 | 第31页 |
| ·Granger因果检验 | 第31-33页 |
| 第6章 对我国股票市场波动性实证分析 | 第33-47页 |
| ·描述统计量和分布 | 第33-35页 |
| ·描述统计量 | 第33-34页 |
| ·序列分布 | 第34-35页 |
| ·平稳性检验 | 第35-36页 |
| ·沪深300指数日收益率序列自回归方程的建立 | 第36-41页 |
| ·收益率序列自回归滞后阶数的选择 | 第36-37页 |
| ·自相关性检验 | 第37-38页 |
| ·ARCH效应检验 | 第38-41页 |
| ·GARCH模型的选择和建立 | 第41-43页 |
| ·引入虚拟变量的GARCH模型 | 第41页 |
| ·GARCH模型的参数估计 | 第41-42页 |
| ·GARCH模型建立 | 第42-43页 |
| ·GARCH(p,q)模型检验 | 第43页 |
| ·分阶段建立GARCH模型 | 第43-44页 |
| ·EGARCH模型的建立 | 第44-47页 |
| ·EGARCH(p,q)模型的建立 | 第44-46页 |
| ·结果分析 | 第46-47页 |
| 第7章 实证研究结果和本文的不足之处 | 第47-49页 |
| ·实证研究结果 | 第47页 |
| ·本文的不足之处 | 第47-49页 |
| 第8章 结论分析与政策建议 | 第49-52页 |
| ·结论分析 | 第49-50页 |
| ·政策建议 | 第50-52页 |
| ·加强投资者教育和管理 | 第50页 |
| ·加大机构投资者入市比例 | 第50页 |
| ·发展对冲基金 | 第50页 |
| ·做大做强期货经纪公司 | 第50-51页 |
| ·完善相应法律、法规、风险监管体系和制度 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |