| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-17页 |
| ·研究背景及主题 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·研究内容和结构安排 | 第14-16页 |
| ·创新之处 | 第16-17页 |
| 第2章 理论基础与研究模型 | 第17-27页 |
| ·基差及风险定义 | 第17-20页 |
| ·研究模型 | 第20-27页 |
| 第3章 基差序列研究数据及其统计特征分析 | 第27-33页 |
| ·研究数据及其来源 | 第27页 |
| ·描述统计分析 | 第27-29页 |
| ·基差序列的平稳性分析 | 第29-33页 |
| 第4章 铜期货基差的影响因素及其风险测度 | 第33-51页 |
| ·基差影响因素的定性分析 | 第33-37页 |
| ·基差影响因素的实证分析 | 第37-46页 |
| ·基于 VaR 的基差风险测度 | 第46-51页 |
| 第5章 结论与展望 | 第51-54页 |
| ·研究结论 | 第51-52页 |
| ·未来研究的展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 后记 | 第57页 |