| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-27页 |
| ·论文选题背景、目的及意义 | 第11-15页 |
| ·论文选题的背景 | 第11-14页 |
| ·论文选题的目的和意义 | 第14-15页 |
| ·国内外VaR研究现状 | 第15-24页 |
| ·国外研究现状 | 第15-18页 |
| ·国内研究现状 | 第18-21页 |
| ·国内外VaR研究文献述评 | 第21-24页 |
| ·论文的总体思路与研究方法 | 第24-25页 |
| ·论文总体思路 | 第24-25页 |
| ·论文的研究方法 | 第25页 |
| ·论文的创新之处 | 第25-27页 |
| 第2章 论文相关理论与方法 | 第27-40页 |
| ·银行相关概念辨析 | 第27-28页 |
| ·商业银行和投资银行 | 第27页 |
| ·新资本协议银行和其他商业银行 | 第27-28页 |
| ·大型商业银行和非大型商业银行 | 第28页 |
| ·市场风险的含义、识别与种类 | 第28-29页 |
| ·市场风险的含义 | 第28页 |
| ·市场风险的识别 | 第28页 |
| ·市场风险的种类 | 第28-29页 |
| ·市场风险测量方法 | 第29-39页 |
| ·传统的市场风险测量方法 | 第29-32页 |
| ·市场风险测量的VaR方法 | 第32-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第3章 VaR计算方法分析 | 第40-63页 |
| ·历史法和历史模拟法 | 第40-42页 |
| ·历史法 | 第40-41页 |
| ·历史模拟法 | 第41-42页 |
| ·参数法 | 第42-50页 |
| ·单个资产的VaR | 第42-47页 |
| ·组合的VaR | 第47-50页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第50-53页 |
| ·蒙特卡罗方法基本原理 | 第50页 |
| ·VaR的蒙特卡罗模拟法 | 第50-51页 |
| ·两变量的蒙特卡罗模拟 | 第51-52页 |
| ·三个以上具有相关性的资产的模拟 | 第52-53页 |
| ·VaR的补充分析方法 | 第53-60页 |
| ·压力测试 | 第53-55页 |
| ·极值法 | 第55-60页 |
| ·VaR计算方法的比较分析 | 第60-61页 |
| ·VaR方法的事后检验 | 第61-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 第4章 基于历史模拟法的VaR模型改进及实证研究 | 第63-73页 |
| ·选择基于历史模拟法的VaR模型进行改进的原因 | 第63-65页 |
| ·模型改进和样本数据选取 | 第65-66页 |
| ·模型改进 | 第65-66页 |
| ·样本数据的选取 | 第66页 |
| ·实证研究及结果分析 | 第66-68页 |
| ·操作步骤 | 第66-67页 |
| ·实证结果及分析 | 第67-68页 |
| ·事后检验及结果分析 | 第68-71页 |
| ·检验步骤 | 第68-69页 |
| ·事后检验的结果及分析 | 第69-71页 |
| ·实证及事后检验的结论 | 第71-72页 |
| ·本章小结 | 第72-73页 |
| 第5章 基于历史模拟法的VaR改进模型在我国的应用障碍及对策分析 | 第73-86页 |
| ·基于历史模拟法的VaR改进模型在我国应用的障碍 | 第73-76页 |
| ·基于历史模拟法的VaR改进模型在我国应用的对策 | 第76-84页 |
| ·本章小结 | 第84-86页 |
| 结论 | 第86-88页 |
| 参考文献 | 第88-93页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第93-94页 |
| 致谢 | 第94页 |