| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| ·期权的基本概念 | 第8-11页 |
| ·期权定价理论的发展 | 第11-14页 |
| ·期权定价理论的意义 | 第14-16页 |
| ·所用数学知识 | 第16-17页 |
| ·本文创新点 | 第17-18页 |
| 2 欧式期权的定价 | 第18-26页 |
| ·金融市场模型 | 第18-20页 |
| ·欧式期权的定价公式 | 第20-23页 |
| ·参数分析 | 第23-26页 |
| 3 重设型熊市认售权证的定价 | 第26-34页 |
| ·重设型熊市认售权证简介 | 第26-27页 |
| ·重设型熊市认售权证的定价公式 | 第27-30页 |
| ·参数分析 | 第30-34页 |
| 4 双标的型期权的定价 | 第34-47页 |
| ·双标的型期权介绍及假定 | 第34页 |
| ·双标的型现金或无偿期权的定价 | 第34-42页 |
| ·双标的型资产或无偿期权的定价 | 第42-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录 攻读硕士期间发表的论文 | 第51页 |