| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第13-23页 |
| 1.1 研究背景 | 第13页 |
| 1.2 股票市场影响因素研究综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第15-16页 |
| 1.3 股票市场VaR度量研究综述 | 第16-20页 |
| 1.3.1 国外研究综述 | 第17-19页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第19-20页 |
| 1.4 本文的研究内容及方法 | 第20-21页 |
| 1.5 本文的创新点与不足 | 第21-23页 |
| 第二章 集合经验模态分解理论 | 第23-29页 |
| 2.1 时频分析方法 | 第23-24页 |
| 2.2 经验模态分解 | 第24-27页 |
| 2.2.1 经验模态分解的研究现状 | 第25-26页 |
| 2.2.2 经验模态分解的过程 | 第26-27页 |
| 2.3 集合经验模态分解 | 第27-29页 |
| 第三章 股票市场波动宏观经济因素建模分析 | 第29-43页 |
| 3.1 股票市场与宏观经济关系的理论分析 | 第29-31页 |
| 3.2 股票市场波动宏观经济影响因素模型 | 第31页 |
| 3.3 股票市场波动的宏观经济因素实证分析 | 第31-43页 |
| 3.3.1 样本选取 | 第32-34页 |
| 3.3.2 基于EEMD的股指序列分解 | 第34-35页 |
| 3.3.3 IMFs优化重组算法 | 第35-38页 |
| 3.3.4 基于EEMD的VAR模型 | 第38-40页 |
| 3.3.5 实证结果分析 | 第40-43页 |
| 第四章 股票市场风险度量研究 | 第43-53页 |
| 4.1 股票市场金融风险度量模型 | 第43-46页 |
| 4.1.1 QRNN模型 | 第43-45页 |
| 4.1.2 EEMD-QRNN模型 | 第45页 |
| 4.1.3 金融风险度量的回溯测试 | 第45-46页 |
| 4.2 基于EEMD-QRNN模型的股票市场VaR度量实证研究 | 第46-53页 |
| 4.2.1 股票市场数据选取 | 第47页 |
| 4.2.2 股指数据的基本统计分析 | 第47-48页 |
| 4.2.3 QRNN模型构建 | 第48-49页 |
| 4.2.4 EEMD-QRNN模型构建 | 第49页 |
| 4.2.5 模型回溯测试 | 第49-50页 |
| 4.2.6 实证结果分析 | 第50-53页 |
| 第五章 总结与展望 | 第53-55页 |
| 5.1 研究总结 | 第53页 |
| 5.2 研究展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-61页 |
| 致谢 | 第61-63页 |
| 导师与作者简介 | 第63-64页 |
| 附件 | 第64-65页 |