| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| ·背景和现状 | 第9-10页 |
| ·本文研究的目的和意义 | 第10-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-17页 |
| ·随机脉冲模型 | 第12-13页 |
| ·随机过程相关知识 | 第13-14页 |
| ·再保险相关知识 | 第14-17页 |
| 第三章 保险人再保险和投资的最优动态组合选择 | 第17-28页 |
| ·模型 | 第17-19页 |
| ·超额损失再保险和投资时的最优动态组合选择 | 第19-25页 |
| ·比例再保险和投资时的最优动态组合选择 | 第25-28页 |
| 第四章 最优动态选择组合的数值计算 | 第28-34页 |
| ·超额损失再保险方式时的数值计算 | 第28-31页 |
| ·比例再保险方式时的数值计算 | 第31-34页 |
| 附录 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 后记 | 第37页 |