| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-24页 |
| ·研究背景与选题意义 | 第14-16页 |
| ·文献综述 | 第16-21页 |
| ·信用风险量化管理的理论基础 | 第16-18页 |
| ·国外信用风险量化模型及应用研究现状 | 第18-20页 |
| ·国内信用风险量化管理的研究现状 | 第20-21页 |
| ·研究内容、思路 | 第21-22页 |
| ·论文研究的创新点 | 第22-23页 |
| ·后续研究 | 第23-24页 |
| 第二章 信用风险管理的基本理论 | 第24-32页 |
| ·信用风险的概念界定 | 第24-25页 |
| ·信用风险的特点 | 第25-26页 |
| ·信用风险模型的几个主要参数 | 第26-28页 |
| ·现代信用风险管理的变化 | 第28-32页 |
| 第三章 信用风险管理模型的回顾与评价 | 第32-49页 |
| ·传统信用风险管理模型回顾 | 第32-35页 |
| ·专家制度 | 第32-33页 |
| ·贷款评级分级模型 | 第33页 |
| ·Z评分模型和ZETA评分模型 | 第33-34页 |
| ·期限结构模型 | 第34-35页 |
| ·死亡率模型 | 第35页 |
| ·RAROC模型 | 第35页 |
| ·现代信用风险管理模型及评述 | 第35-49页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第36-41页 |
| ·宏观经济模拟模型——Credit Portfolio View | 第41-42页 |
| ·KMV模型 | 第42-46页 |
| ·CreditRisk+模型 | 第46-49页 |
| 第四章 现代信用风险管理模型发展与比较研究 | 第49-62页 |
| ·现代信用风险管理模型综合比较 | 第49-52页 |
| ·现代信用风险模型的有效性检验 | 第52-54页 |
| ·现代信用风险管理模型迅速发展的原因 | 第54-58页 |
| ·新技术和新理论的影响 | 第55-56页 |
| ·市场需求的影响 | 第56-58页 |
| ·现代信用风险量化管理模型发展面临的主要问题 | 第58-60页 |
| ·信用损失计量范式的选择 | 第58-59页 |
| ·贷款估值方法的选择 | 第59-60页 |
| ·模型的参数估计 | 第60页 |
| ·模型有效性检验 | 第60页 |
| ·现代信用风险管理模型最新研究方向 | 第60-62页 |
| 第五章 我国商业银行信用风险管理现状和问题 | 第62-74页 |
| ·我国商业银行信用风险管理中存在的问题 | 第62-68页 |
| ·我国商业银行内部信用评级现状分析 | 第68-74页 |
| 第六章 现代模型在我国商业银行的应用研究 | 第74-96页 |
| ·基于Altman系数的企业信用状况评价灰靶模型 | 第74-83页 |
| ·确定参照公司 | 第76页 |
| ·确定显示分辨域与显示分辨系数 | 第76-78页 |
| ·将待评公司与参照公司一起构建灰靶,确定各自的靶心度 | 第78页 |
| ·对待评公司的信用状况进行评价 | 第78-79页 |
| ·评价实例 | 第79-82页 |
| ·方法简评 | 第82-83页 |
| ·利用KMV模型原理对个人住房贷款的信用风险进行分析 | 第83-88页 |
| ·CreditRisk+模型在我国商业银行应用的可行性分析 | 第88-92页 |
| ·CreditRisk+模型原理 | 第88-91页 |
| ·利用CreditRisk+模型基本原理建立简化的违约式信用风险管理模型 | 第91-92页 |
| ·盯市模型现阶段在我国商业银行应用的可行性分析 | 第92-93页 |
| ·我国商业银行应用现代模型时应注意的问题 | 第93-96页 |
| ·基础工作 | 第93-94页 |
| ·应该注意的几个问题 | 第94-96页 |
| 第七章 巴塞尔新资本协议与我国商业银行信用风险管理 | 第96-104页 |
| ·新巴塞尔协议 | 第96-98页 |
| ·新巴塞尔协议的提出 | 第96页 |
| ·新巴塞尔协议的主要内容及创新之处 | 第96-97页 |
| ·新资本协议对我国商业银行的影响 | 第97-98页 |
| ·全面风险管理 | 第98-101页 |
| ·全面风险管理及其产生背景 | 第98-99页 |
| ·提高我国商业银行全面风险管理能力 | 第99-101页 |
| ·结论与展望 | 第101-104页 |
| ·结论 | 第101-102页 |
| ·展望 | 第102-104页 |
| 参考文献 | 第104-110页 |
| 致谢 | 第110-111页 |
| 在读期间发表的学术论文 | 第111页 |
