市场出清价规律分析与预测
| 中文摘要 | 第1页 |
| 英文摘要 | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-11页 |
| ·选题背景 | 第7页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-9页 |
| ·出清价规律方面的研究现状 | 第8页 |
| ·出清价预测方面的研究现状 | 第8-9页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第9-11页 |
| 第二章 电力市场交易模式及出清价结算机制 | 第11-21页 |
| ·电力市场的交易模式 | 第11-12页 |
| ·市场出清价结算机制 | 第12-14页 |
| ·电力市场出清价的形成过程 | 第14-16页 |
| ·市场出清价影响因素 | 第16-20页 |
| ·发电商成本对价格的影响 | 第16-17页 |
| ·电力市场供应和需求对出清价的影响 | 第17-18页 |
| ·电力市场供应 | 第17页 |
| ·电力需求的长期增长和短期波动 | 第17-18页 |
| ·发电商的市场力对市场价格的影响 | 第18-19页 |
| ·市场公开信息对发电商市场力的影响 | 第18页 |
| ·发电商市场份额对发电商市场力的影响 | 第18-19页 |
| ·系统备用容量对发电商市场力的影响 | 第19页 |
| ·负荷对出清电价的影响分析 | 第19-20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第三章 市场出清价规律分析 | 第21-37页 |
| ·出清价变化特点 | 第21-24页 |
| ·电力市场出清价分布特征 | 第24-27页 |
| ·市场出清价的统计特性分析 | 第27-32页 |
| ·时序图检验 | 第28页 |
| ·自相关检验 | 第28-29页 |
| ·ADF 检验 | 第29-30页 |
| ·纯随机性检验 | 第30-32页 |
| ·市场出清价混沌特性分析 | 第32-36页 |
| ·相空间重构 | 第33-34页 |
| ·混沌特性分析 | 第34-36页 |
| ·最大Lyapunov 指数的计算方法 | 第34-35页 |
| ·结果分析 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 基于时间序列的市场出清价预测 | 第37-47页 |
| ·时间序列时域分析方法 | 第37-43页 |
| ·概述 | 第37-38页 |
| ·建模步骤 | 第38-40页 |
| ·实例分析 | 第40-43页 |
| ·基于最大Lyapunov 指数的出清价预测 | 第43-46页 |
| ·基于最大Lyapunov 指数的预报模式 | 第43-44页 |
| ·建模步骤 | 第44页 |
| ·结果分析 | 第44-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第五章 基于非参数计量经济学的出清价预测 | 第47-59页 |
| ·非参数计量经济学 | 第47页 |
| ·非参数回归模型的概念 | 第47-50页 |
| ·非参数回归模型的核估计 | 第48-49页 |
| ·窗宽的选择 | 第49-50页 |
| ·非参数回归预测建模 | 第50-52页 |
| ·输入参数的选取 | 第50-51页 |
| ·非参数回归模型 | 第51-52页 |
| ·预测过程 | 第52-55页 |
| ·采用历史电价作为输入量 | 第52-54页 |
| ·采用历史电价、负荷作为模型输入量 | 第54-55页 |
| ·预测结果分析 | 第55-57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 第六章 结论与展望 | 第59-61页 |
| ·结论 | 第59页 |
| ·待研究的问题 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 在学期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第66页 |
