| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-14页 |
| ·证券投资组合理论的发展简介 | 第10页 |
| ·本文的研究背景 | 第10-11页 |
| ·本文的研究内容 | 第11页 |
| ·本文的结构安排 | 第11-14页 |
| 第二章 均值-方差证券组合理论及其拓展研究概述 | 第14-26页 |
| ·投资组合问题的定义 | 第14-15页 |
| ·收益率 | 第14页 |
| ·证券收益率的特点 | 第14-15页 |
| ·均值-方差理论 | 第15-17页 |
| ·均值-方差数学模型 | 第15-16页 |
| ·有效投资组合与有效前沿 | 第16-17页 |
| ·均值-方差理论的拓展研究 | 第17-25页 |
| ·单指数模型 | 第17-18页 |
| ·考虑市场摩擦对经典M-V模型的探讨 | 第18-20页 |
| ·对风险的不同度量标准 | 第20-21页 |
| ·均值-方差-偏度和均值-方差-偏度-峰度模型 | 第21-23页 |
| ·多阶段最优投资组合选择模型 | 第23-25页 |
| ·未来投资组合理论的发展 | 第25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 带交易费的证券组合选择模型的一种化简求解方法 | 第26-30页 |
| ·问题的提出 | 第26-27页 |
| ·新的化简方法 | 第27-29页 |
| ·数据实验 | 第29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第四章 带交易费的最优投资组合选择的极大极小方法 | 第30-36页 |
| ·问题陈述与模型 | 第30-31页 |
| ·最优投资策略 | 第31-34页 |
| ·本章小结 | 第34-36页 |
| 第五章 摩擦证券市场弱无套利的充分必要条件 | 第36-42页 |
| ·引言 | 第36页 |
| ·问题陈述与相关记号 | 第36-37页 |
| ·弱无套利的充分必要条件 | 第37-39页 |
| ·多期投资时弱无套利的充分必要条件 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 总结与展望 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第46-48页 |
| 附录 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52页 |